经济时间序列的季节调整——基于社会商品零售总额的应用

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1、曲南姆键乂聲（Ｉ瑜ＳＯＵＴＨＷ－ＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳＩ；ＳＴＥＲＮＩＭＶｉＲＳＩＴＹＯＦＦ硕±学位论文ＭＡＳＴＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ璧济时间序列的季节调整一一基于社会商品零售总额的应用ＴｈｅＳｅａｓｏｎａｌＡｄｕｓｔｍｅｎｔｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃＴｉｍｅＳｅｒｉｅｓｊｓｅｄｓＢａｏｎ化ｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏ凸ｏｆＴｏ化１民ｅ化ｉｌＳａｌｅ学位申请人杨辉指导教师黎春学科专业统奸学挙位类别经济学？．

2、．■？－Ｊ经济时巧巧列的季节调整—基于社会商巧零售总额的应用ＴｈｅＳｅａｓｏｎａｌＡｄｕｓｔｍｅｎｔｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃＴｉｍｅＳｅｒｉｅｓｊｎＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｏｆＴｏｔａｌＲｅｔａｉｌＳａｌｅｓ学位申请人：ｇｇ学号：２１３０２０２０８０２４学科专业：统计学研究方向：经济统计指导老师：黎春定稿时间：２０１６年３月西南巧经大学学位论文巧创性及知识产权声明，本人郑重声明：所呈

3、交的学位论文是本人在导师的指导下独立进巧研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研巧做出重要贡献的个；，人和集体，均己在文中？因本学位论文引起的法律结果完全［＾明确方式标明由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南财经大学可Ｗ将本学位论

4、文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、□保密，在年解密后适用本授权书。２、回不保密特此声明。学位申请人：和＾兴ｆ占年ＪＴ月叫曰巧要摘要、子年度的时间序列数据中普遍存在着明显的季节性，气候宗教习惯、社会风俗和商业实践等原因引起的季节性波动往往会影响真实的数据走向，容易导致决策者的误判。由此，需要将序列中存在的季节因素进行剔除。我国传统的做法是基于去年的同期数据计算同比变动，这种

5、方法己经被巧明具有局限性，主要是Ｗ国家统计机构和银行机。国际上对季节调整研巧比较深入构为主导，研究季节调整的方法并不断开发和升级季节调整软件，截至目前一些国家十分重视季节调整的己经形成了两大方法体系，被许多国家延用。实践活动，定期发布调整后的多项数据。为了准确了解经济动向与国际接轨需要定期发布季节调整之后的数据。然而，季节调整方法因各国的季节模式特征不同而各有不同。为此需要对季节调整的方法进行本国化的研究。－１２－ＡＲ本文首先分析了国际上引用最多的ＸＩＭＡ和ＴＲＭＡＯ／ＳＡＥＴＳ方法体系，

6、＞并分析了我国特有的假期特点，最后１＾１社会商品零售总额为研巧对象进行季节调整，提出了将季节调整分为Ｈ大模块进行方法的比较研巧，Ｈ大模块依次为公历节假日的调整、传统季节调整体系的方法比较、考虑春节效应的季节调整的研究。将季节调整进行拆分便于进行阶段性的方法比较，在每个阶一，段都考虑了多种季节调整方法效果逐步对比得出每阶段的最优方法，最终得到季节调整的最优解，，。另外在处理公历节假日阶段本文作者认为我国同一假日的假期长短发生过变动。本文创新性地提出基于假期时长的虚拟变量来剔除假期的影响。最终

7、，本文得到如下结论（１）公历假期时长发生变化时，引入多个虚拟变量的调整方法效果显著性更好。对本文研究对象的实证调整总结得到我国的公历假期的季节影响因子的大小—天的元旦假。除Ｗ一一，期影响不显著Ｗ外其余的五、十和Ｈ天的元旦假期都影响显著，通过比较不同的假期的影响效果可Ｗ发现一，调整时长之后的Ｈ天五假期并不逊色于之前的七天假期总的来说十一，黄金周的影响力度最大，本文还针对不１经济时间序巧的季节调整一￣基于社会商品零售总额的应用同的假期影响效果提出了假期制度安排的建议。（２）在传统的季节调

8、整模型－－研巧部分，Ｘ１２ＡＲ。首先对ＩＭＡ方法进行了内部的对比对加法模型和乘法模型，考虑交易日的模型和不考虑交易日的模型进行了对比，最终确认了考虑一ＳＡＥＴＳ，交易日的乘法模型季节调整效果最好，进步与ＴＲＭＡＯ／比较可Ｗ得到后者效果较好。（３）在第二部分的基础上，将春节效应纳入到ＴＲＭＡＯ／ＳＡＥＴＳ，对比