基于季节调整及分类的cpi与ppi关系研究

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1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：基于季节调整及分类的CPI与PPI关系研究StudyOnRelationshipofCPIandPPIBasedOnSubcategoriesandSeasonal-adjustedData作者姓名：魏润润指导教师姓名桂文林及学位、职称：博士副教授学科、专业名称：应用统计学位类型：专业学位论文提交日期：论文答辩日期：答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究王作及取得的研究成果。除了文中特别加标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，

2、也不包含为获得暨南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同王作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名；Ａ签字日期：月曰就邱］＾学位论文版权使用授权书、本学位论文作者完全了解豎南大学有关保留使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查闽和借阅。本人授权攀南大学可将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影＇印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名；孤刮；间导师

3、签名：＃《休２＂签字日期；２＾化，０＾．＜４签字日期；么〇作〇６，＾学位论文作者毕业后去向；工作单位；电话：通讯地址：邮编：暨南大学硕士学位论文摘要居民消费价格指数简称CPI，度量最终消费市场上一组代表性商品和服务的价格水平随时间变动的情况，工业生产者出厂价格指数简称PPI，主要衡量企业购买一篮子物品和劳务的费用，两个指数都是反映物价变动的重要宏观指标，是制定宏观经济政策的重要参考，学术界的相关研究也有很多。传统观点通常认为上游工业品出厂价格的变动会随着产业链传导到下游，引起消费市场上的价格变动，也就是PPI是CPI的先行指标，但是近年来国内学者

4、的研究却发现二者并非简单的单向传导关系，而是更加复杂。实际上CPI和PPI都是综合价格指数，比如CPI有八大子类，代表不同类型的商品和服务价格，这些不同的子类在价格传导中的表现很可能不同，这一点有些学者已经关注过，但是具体的研究不多。本文基于前人关于CPI与PPI传导关系研究进行扩展，将2001—2014年月度CPI、PPI及几大子类的定基数据进行季节调整，在此基础上，利用SVAR模型和格兰杰检验来再次研究PPI与CPI的传导，然后分别研究CPI主要子类和PPI两大子类与整体CPI和PPI的传导关系，以及子类在二者传导关系中的不同表现。结果表明，整体上，CPI先行于PPI，

5、先行期1至3个月，两者的反向关系不成立。从PPI子类的角度来看，CPI与生活资料PPI互为格兰杰因果关系，与生产资料PPI没有格兰杰因果关系，生活资料PPI带动生产资料PPI，滞后6个月的生活资料PPI对生产资料PPI有显著影响。从CPI子类的角度来看，食品价格、居住价格的波动比较大，但在价格传导的过程中，各子类的主动性不同，食品类表现出被动上涨，而居住类主动性强。交通通信对生产资料PPI的推动较强，医疗价格对生活资料PPI推动作用较强，甚至介于食品和居住之间，其他子类表现不活跃。因此，治理通货膨胀，控制物价水平要注意价格之间的传导，尤其要将重点放在主动性强的居住价格的调控

6、上，但是也要防止食品价格上涨反过来推动生产成本提高形成恶性循环。另外要合理地进行医疗改革，降低劳动者生活成本，同时优化交通通信，减轻工业生产成本。关键字：子类CPI，季节调整，SVAR模型，脉冲响应函数I暨南大学硕士学位论文AbstractCPIrepresentsconsumerpriceindex.Itisanindextomeasurehowthepriceofagroupofgoodsandserviceinfinalmarketchanges.AndPPIisshortnameofproducerpriceindex.Itmeasuresthepriceofagr

7、oupofgoodsandlaborthatenterprisebuyforproducing.Thetwoindexesarebothimportanttoshowhowthepriceisgoing.Sotheyaresignificantforgovernmentwhenmakingmacroeconomicpolicy.ResearchontherelationshipofPPIandCPIispopularinacademia.TraditionalviewsthinkthatPPIprecedesCPI