季节调整方法比较研究——基于中国月度cpi序列

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1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：季节调整方法比较研究——基于中国月度CPI序列SeasonalAdjustmentMethodsComparisonResearch——BasedonChina'sMonthlyCPISequence作者姓名：王雨琴指导教师姓名刘建平及学位、职称：硕士教授学科、专业名称：统计学统计学学位类型：学术学位论文提交日期：2016年5月论文答辩日期：2016年6月4日答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：独创牲声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研巧工作及取得的研巧成果。除了文中

2、特别加＾＾标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发卖或撰写巧的研究成果，也不包含为获得璧南大学或其他教育机构的学一位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。；日学位论文作者签名：签字日期年月学位论文版权使用授权书本学化论义作者完全了解堅南大学有关保留、使用学位论文的规Ｖ定，允许论文被查，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘阅和借阅。本人授权聲南大学可Ｗ尋学位论文的全部或部分内容编入有、汇编学位论文。、关数据库进行检

3、索，可Ｗ采用影印缩印或扫描等复制手段保存（保密的学位论文在解密后适用本授权书）。铺巧导师签名飾Ｐ＾［寺；：！学位论文作者签名：Ｕ＼＇之＾日签字日期；／年月／日签字日期：＞）６年６月＾：＾？＾．学位论文作者毕业后去向；．：工作单位：，电话．．邮编通讯地址：：暨南大学硕士学位论文摘要季节调整是从原始时间序列中剔除季节性影响以分离出趋势、循环、季节、不规则成分的重要方法。季节调整后的序列可以及时反映国民经济运行情况，为经济分析和制定经济政策提供依据。我国对季节调整方法缺乏系统性研究，尚未研制出适用于我国情况

4、的、系统的季节调整方法。对季节调整方法进行比较研究对于明晰我国季节调整发展方向，构建适合我国国情的季节调整方法体系具有重要的理论和实践指导意义。本文首先从理论方法上对主流季节调整方法（即X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS）和新兴起的基于结构时间序列模型季节调整方法进行剖析，从数理建模角度比较三种季节调整方法的优势和不足。所得结论是：X-12-ARIMA方法原理简单、功能全面、应用广泛，对具有标准季节特征的时间序列适用性很好，但非参数特性使其在处理特殊季节性问题时缺乏灵活性；TRAMO/SEATS方法定义变量灵活，操作简便，检验功能多

5、样，适宜具有较大异常值且数据量较大的序列；结构时间序列模型定义分量灵活性更大，模型分解直观，适合解决特殊的季节异方差问题，但模型构建和参数估计专业性要求高，主观性强，理解和应用困难，运算效率低。其次，基于我国月度CPI序列，比较三种方法的实际调整效果和适用性。得出的结论是：结构时间序列模型分离出来的趋势成分和调整后环比指数曲线更平滑，调整结果更稳定，适合研究经济长期趋势变化；主流方法得到的趋势成分和环比指数对经济波动性更敏感，适合研究经济拐点。关键词：季节调整；X-12-ARIMA模型；TRAMO/SEATS模型；结构时间序列模型；CPII季

6、节调整方法比较研究——基于中国月度CPI序列AbstractSeasonaladjustmentisanimportantmethodtoeliminateseasonalinfluencefromtheoriginaleconomictimeseriesinordertoseparatethetrend,cycle,seasonalandirregularcomponents.Seasonallyadjustedsequencecanbeusedtoreflecttherunningsituationofthenationaleconomy

7、,doeconomicresearchandmakemacroeconomicpolicy.AtpresentseasonaladjustmentmethodresearchinChinaislackofsystemicmechanism,andhasnotyetdevelopedaspecialmethodwhichissuitableforthecharacteristicsofdatastructureinourcountry.Therefore,seasonaladjustmentmethodscomparisonresearchis

8、ofgreatsignificanceinourcountry.Firstly,thispaperinducedthetheoreticalframeworkofX