基于商品零售总额的季节调整方法比较研究

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080204山东经济学院硕士学位论文基于商品零售总额的季节调整方法比较研究作者姓名王美露学科专业统计学指导教师宋廷山教授培养院系统计与数学学院二零一一年四月十日中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080204硕士学位论文基于商品零售总额的季节调整方法比较研究作者姓名王美露申请学位级别经济学硕士指导教师姓名宋廷山职称教授学科专业统计学研究方向综合评价与经济计量学习时间自2008年9月7日起至2011年6月30日止论文提交日期2011年4月10日论文答辩日期2

2、011年6月5日学位授予单位山东经济学院学位授予日期年月日iiAComparativeStudyontheMethodofSeasonalAdjustmentBasedonTotalRetailSalesADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：WangMeiluSupervisor：Prof.SongTingshanSchoolofStatisticsandMathematicsScienceShandongEconomicUniversity,Jin

3、an,Chinaiii山东经济学院学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东经济学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东经济学院学位论文使用授权声明本人完全同意山东经济学院有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不

4、限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日iv摘要时间序列中以月份和季度为时间观测单位的数据容易受季节因素的影响而出现季节性的周期变化，这被称为季节因素。由于月度、季度时间序列包含季节变动因素，季节因素的存在会掩盖与当前经济发展趋势分析直接相关的数

5、据的基本特征，不能客观的反映出社会经济现象的趋势变动情况和循环周期变动。所谓的季节调整就是将经济时间序列进行分解，去掉季节项的影响，使时间序列的发展趋势图形由不规则变得尽可能平滑，这样可以较为准确和客观的研究经济现象的变化情况。传统的季节调整主要是通过移动平均和平滑的方法消除波动性，使序列表现出趋势，这种方法过于简单和粗糙，没有考虑到数据的特征。之后又出现了X-11-ARIMA、X-12-ARIMA、TRAMO/SEATS等方法，使得季节调整理论研究及方法完善有了新的飞跃。这些方法在技术上先进，对数据进行季节调整的

6、效果好。但是中国的季节数据有其独特的特点，比如农历假日的不确定性，假期长度的不稳定性和春节因素的调整等一系列的问题，这些问题虽有研究，但是其方法没有彻底完善，调整方法没有得到共识。针对中国季节数据的具体情况，中国的季节调整首先要借鉴X-12-ARIMA、TRAMO/SEATS等方法，这些方法对数据的平滑已经比较成熟，对于波动性的消除是比较好的，可以直接进行应用。农历节假日在公历月份中变化的问题，采用虚拟变量的方法，对农历节假日的影响效果进行定量分析。新增节假日的影响效果通过在模型中加入虚拟变量进行分析，对于长度变化

7、的节假日，其长度变化的影响借鉴贸易日的调整方法。春节因素的调整，改变过去春节影响时长固定不变的缺点，调整了春节的影响时长，并且按照距离春节长短的不同采用变化的非线性权数进行调整。通过构建的季节调整方法，对中国的季节数据进行调整，分析经济现象的变化趋势。经过季节调整后的数据，很好的消除了季节波动性，更好的反映出了现象的趋势变化。关键词：季节调整X-12-regARIMATRAMO/SEATS春节效应节假日效应vAbstractDatawhichismeasuredinunitofmonthorseasonintime

8、seriesissusceptibletoseasonalfactorsandappearsseasonalperiodicchange,whichiscalledseasonalcomponents.Theexistofseasonalcomponentswillcoverupthefundamentalfeaturesofdatawhichisdirec