跳扩散相依风险资产模型下的最优投资组合问题鞅方法

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2、：．级学科：数学气却ｉ—？．户－＾二级学科：概率论与数理统计一：■、＂一■－■Ｉｎｒ＂，．．、．．■．．苑成时间：２０１６年０２月２５日＇■＂－＜：Ａ巧辩时间：２０１６年０５巧２０Ｐ村絲；学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外所有实验、数据，和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研巧成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在

3、论文中作了声明并表示了谢意。＊：曰期；２《１身＞。学位论文作者签名货诚，坪７学位论女使用授权声明研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范。大学学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可Ｗ采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可Ｗ向国家有关机关或机构送。（交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅保密论文在解密后遵守此规定）：保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级叫保密期限为。年）：学位论文作者签名；节．化指导教师签名ｊ，；曰

4、期；曰期２＾訂Ｉ／＾句斗手ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｏｎｔｅｎｔｓ乂ｂｓｔｒａｃｔｉｎＥｎｌｉｓｈｉｉｉ（ｇ）Ａｂｓｔｒａｃｔｉ打Ｃｈｉｎｅｓｅｉｖ（）Ｃｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ１１２Ｔｈｉｔｉｔｈｉ２．ｅｍａｎｃｏｒＵｅｎｏｆ化ｓｅｓｓＣｈａｐｔｅｒ２Ｍｏｄｅｌａｎｄｒｏｂｌｅｍｓｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ４ｐ２．１Ｔｈｅｍｏｄｅｌ４２．２Ｐｒｏｂｌｅｍｓｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ６ｅｒｉ

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7、例２０４一步探讨２６第章进４１２．幕效用情形６４．２对数效用情形３０第５章数值分析３５第６章总结与展望３８参考文献３９妓ｉｉ４１－－ｉｉＡｂｓｔｒａｃｔＡｂｓｔｒａｃｔＩｎｔｈｉｓ化ｅｓｉｓｗｅｃｏｎｓｉｄｅｒ化ｅｒｏｂｌｅｍｏｆｏｒｔｆｏ－ｌｉｏｏｍｉｚａｔｉｏ打ｕｎｄｅｒｕｍ，ｐｐｐｔｉｐｊ出ｆｆｉｉｓｉｏｎｍｏｄｅｌｓｉｎａｎｉｎｃｏｍｐｌｅ化ｍａｒｋｅｔ，ｗｈｅｒｅｔｈｅｃｏｕｎｔｉｎｇｐｒｏｃｅ化ｅｓｉｎｔｈｅｕｍｐｓＪ

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