网络模型下证券投资组合的选择研究

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1、学校代码１０４５９＿０学号或申请号２０１３１２１４１６５７密级却Ｗ尖奪硕±学位论文网络模型下证券投资组合的选择研究作者嫂名：间瑞雪导师姓若：刘海军教授学科口类：理学专业名称：屋用数学培养院系：数学与统计学院完成时间：２０１６年４月Ｐｈ．Ｍ．ＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＺｈｅｎｇｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏ．２０１３１２１４１６５７，ｙ，ＮＲｅｓｅａｒｃｈｏ打ｔｈｅｃｈｏｉｃｅｏｆｏｒｔｆｏｌｉｏｐｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｕ打ｄｅｒ打ｃｔｗ

2、ｏｒｋｍｏｄｅｌＣａｎｄｉｄａｔｅ：ＲｕｉｘｕｅＹａｎＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＨａｉｊｕ打ＬｉｕＳｐｅｃｉａｌｉｔｙ：ＡｐｐｌｉｅｄＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＺｈｅｎｚｈｏｕ，ｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＺｈｅｎｇｚｈｏｕ，４５０００１＞Ｐ．Ｒ．ＣｈｉｎａＡｐｒｉｌ，２０１６原创性声明本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的、抄袭等违反学，学位论文没有劉窃术道德否则

3、本人愿意承担由此产生的一切法律责任和法律后果、学术规范的侵权行为，，特，此郑重声明．学位论文作者：巧齊ｆ＞＾：月巧曰ｆ《年学位论文使用授权声明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学．根据郑州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权巧州大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本、学位论文．本人离校后发表使用学位

4、论文或与该学位论文直接巧关的学术论文或成果一时．保密论文在解密后应遵守此规定．，第署名单位仍然为郑州大学学位论文作者：同碱ｆ年月巧曰＾摘要本文利用网络聚类和排序方法研巧证券市场的优化选择及其投资效率．首先，Ｗ每只股票作为网络节点，Ｗ相关系数作为节点的连接权重，建立了对应证券的社交网络．其次，一矛Ｉ）用ｎｕａ加聚Ｚｏ类算法对每季度的股票分类，从而保证同类的股票之间的收益率变化同一步；不同类之间的股票的收益率变化不同步．然后，利用支持向量机方法对每类的股票进行排序．最后，通过实证分

5、析表明：在聚类和排序理论支撐下的证券选择方法能提高投资效率，降低投资风险．关键词：，Ｚｏｗｍ收益率，相关系数ｉｒｉ聚类，支持向量化．１Ａｂｓｔｒａｃｔ－Ｉ打ｔｈｉｓｐａｐｅｒｗｅｓｔｕｄｙｔｈｅｏｔｉｍａｌｓｅｌｅｃｔｉｏｎｏｆｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔａｎｄｉｔｓｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｅｆｉ，ｐｃｉｅｎｃｙｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅ打ｅｔｗｏｒｋｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇａ打ｄｒａｎｋｉ打ｇｍｅｔｈｏｄ．Ｆｉｒｓｔ，ｂｙｓｅｌｅｃｔｉ打呂ａｓｔｏｃｋａｓ

6、ｔｈｅｎｅｔｗｏｒｋ打ｏｄｅ）ｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏ打ｃｏｅｆｉｃｉｅｎｔｉｓｕｓｅｄａｓｔｈｅＣＯ打ｎｅｃｔｉｏｎｗｅｉｇｈｔｓｏｆｔｈｅｎｏｄｅｓ：ａｎｄｔｈｅｓｏｃｉａｌ打ｅｔｗｏｒｋｏｆｔｈｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｓｅｃｏ打ｄｌｔｈｅｕｓｅｏｆｙ，ｌｏｕｖａｉｎｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇａｌｇｏｒｉｔｈｍｆｏｒｅａｃｈｑｕａｒｔｅｒｏｆｔｈｅｓｔｏｃｋｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ

7、ｓｏａｓｔｏｅｎｓｕｒｅ，ｔｈａｔｔｈｅｓａｍｅｃｌａｓｓｏｆｓｔｏｃｋｒｅｔｕｒ打ｓｂｅｔｗｅｅ打ｔｈｅｓｙ打ｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎｏｆｃｈａ打ｇｅｓｉ打ｄｉｆｅｒｅｎｔｔｙｐｅｓｏｆｓｔｏｃｋｒｅｔｕｒｎｓａｒｅ打ｏｔｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｅｄ．Ｔｈｅ打ｔｈｅｓｕｏｒｔｖｅｃｔｏｒｍａｃｈｉｎｅｍｅｔｈｏｄｉｓ，ｐｐｕｓｅｄｔｏｓｏｒｔｔｈｅｓｔｏｃｋｓｏｆｅａｃｈｃｌａｓｓ．Ｆｉ打ａｌｌｙｔｈｅｅｍｐｉｒｉｃａｌａｎａｌｓ

8、ｉｓｓｈｏｗｓｔｈａｔ：ｕｎｄｅｒｔｈｅ，ｙｓｕｐｐｏｒｔｏｆｃｌｕｓｔｅｒｉ打ｇａｎｄｓｏｒｔｉｎｇｔｈｅｏｒｙ，ｔｈｅｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓｓｅｌｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｃａ打ｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｉｉｉｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｅｆｉｃｅｎｃｙａｎｄｒｅｄｕｃｅｔｈｅｎｖｅｓｔｍｅｎｔｒｓｋ．