沪深300股指期货对现货市场波动的影响

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1、分类号：１０４２２：单位代码密级；学号：２０１２２２２１０９ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业学位）论文题目；沪深３００股指期货对现货市场波动的影响ＥｆｆｅｃｔｏｆＣＳＩ３００ＩｎｄｅｘＦｕ化化８ｏｎＶｏｌａｔｉｌｉｔｙｉｎＳｐｏｔＭａｒｋｅｔ作者姓名巧巧．－、．取培养单位经济学院：、？＊专业名称’项目管理．？、，指导教师胡金矮教授合作导师■１１２０１６年月３０日分类号：单位代码：１０

2、４２２密缀：：学号ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ＊＂硕ｆ３Ｔ±Ｉ学位ｔＪＬｍ论文■！■■ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（专化学位）论文题目：沫豕＞０船從如幾对挪碱的；皮切如如吻试ｉｙＣｉＸ－邱￣知０。ｅｔｏｉ方ｌｉｉｙ化Ｗｄｎｒ斗ｆｉｒｔｉｉ似ＡＶ；Ｕｅｉ：＾＾作者姓名叛Ｍｌ培养单位篇务旅专业名務化ｇ£沒指导教师曲若益／＾娩合作导师，／知化年／月Ｓ日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中己经注

3、明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。１’，论文作者签名叙叛日八化‘；。：期：关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定（）论文作

4、者签名：导师签名；曰期：＇Ｖ山东大学硕±学位讼文目录摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ第１胃绪１１．１选题背景和研究意义１１丄１选题背景１１丄２研究意义２１２文３．献综述１３．２．１国外文献综述１６．２．２国内文献综述１８．３研巧思路１９．４研究创新第２章沪深３００股指期货对现货市场影响的描述性分析１１２．１沪深３００股指期货市场现状分析１１２．２股指期货对现货市场影响机制概述１４２３沪深３００股指期货对现货市场影响机制的分析１５２．４对沪深３００指数历史波动率的分

5、析１９第３章中金所股指期货限制措施的影响分析２１３．１限制措施出台的背景２１３．２限制措施的内容２１３．３与国外限制措施比较２２３．４限制措施对市场的影响的分析２３第４章沪深３００股指期货对现货市场波动影响的实证分析２６４．１模型介绍％４丄１平稳性２６４丄２格兰杰因果检验；２６４丄３ＧＡＲＣＨ模型族介绍２７４．２样本的选取及分析２９４２９．２．１样本选取４巧．２．２描述性统计山东大学硕±学位论文４巧．２．３平稳性检验４巧．２．４格兰杰因果检验４．２．５ＡＲＣＨ效应检验

6、３４４．３建立ＧＡＲＣＨ模型３５４．３．１带虚拟变量的ＧＡＲＣＨ模型分析期指期货推出前后对现货市场的影响３５４．３．２ＥＧＡＲＣＨ对期指推出前后对现货市场非对称性影响分析％４．３．３带虚拟变量的ＧＡＲＣＨ模型分析期指期货受限前后对现货市场的影响３８第５章实证分析结果、政策建议和展望４０５．１实证分析结果４０５．２对于相关政策的建议４１５．３展望４４参考文献４５致谢４８山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡｂｓｔｒａｃｔＣｈｉｎｅｓｅ）Ｉ（ＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ

7、１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅｓｔｕｄｙ１１．ａｃｋｒｏｕｎｄ１．１１Ｂｇ１．１．２Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅｓｔｕｄｙ２１．２Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ３１．２．１Ｆｏｒｅｉｇｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ３１．２．２Ｄｏｍｅｓｔｉｃｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ６１．３Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｄｅａｓ８１．４ＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｎｏｖ