新风险度量下的最优再保险问题

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1、２０１６届研究生硕±学位论文０２６９分类号；学校代码！１５１１３３００１１４１密级：学号：（？變露硕潑錢苗片一井皆ＥａｓｔＣｈｅｒｓｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｉｔｙ损±等恆巧交＾ＳＤＳＳＭＡＳＴＥＲＩＥＲＴＡＴＩＯＮ’．ｉ论义题目：新风险度量下的最优再俱险问题院系：经济与管理学部专业：统计学研究方向：风险管理与精算指导教师’汪荣明教授：学位申请人：呈＿连－Ｉ２０１６４■年月一如一，＇Ａ＇。＇玄／

2、■、＇ｉ：．？昨’．夺ｋ主＇ｙ半东师巧人学邮±学化论义巧Ｋ控度置Ｋ的最化Ｗ保检问题２０１６届研究生硕±学位论文１分类号：学校代码：０２６９密级：学号：５１１３３００１１４１義華裏呼接乂學ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ硕±学位论文ＭＡＳＴＥＲ’ＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ新风险度量下的最优再保险问题院系：经济与管理学部专业：统计学研巧方向；风险管理与精算指导教师；汪荣明教授学位申请人：吴苹２０１６年４月１２日

3、１中东师范人学硕丄－新Ｍ学位论义■险巧虽Ｋ的最优冉保陰问题Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｆｏｒｍａｓ化ｒｄｅｒｅｅｉｎ２０１６Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｃｏｄｅ１０２６９ｇｙ：ＳｔｕｄｅｎｔＩＤ：５１１３３００１１４１ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＯｐｔｉｍａｌＲｅｉｎｓｕｒａｎｃｅＩｓｓｕｅｕｎｄｅｒ乂ＮｅｗＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ：ＥｃｏｎｏｍｉｃａｎｄｍａｎａｇｅｍｅｎｔｄｅｐａｒｔｍｅｎｔｓＭａｏｒ：Ｓｔａｔｉｓｔｉ

4、ｃｓｊＲｅｓｅａｒｃｈｄｉｒｅｃｔｉｏｎ：ＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄＡｃｔｕａｒｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＷａｎｇＲｏｎ泛ｍｉｎｇＣａｎｄｉｄａｔｅ：ＷｕＰｉｎｓ；Ａｒｉｌ２０１６ｐ，ＩＩ华东师范大学学位论文原创性声巧郑重声明：本人呈交的学位论文《新风险度量模型下的最优再保险问题》，是在华东师范大学攻读博±（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰

5、写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。公作者签名；ｎ日期：年５月日华东茫大学学位论文著作权使用声巧《新风险度量模型下的最优再保险问题》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下完成的博±（请勾选）学位论文，本论文的著作权归本人所有保留和使用此学位论文，。本人同意华东师范大学根据相关巧＾并向主管部口和学校指定的相关机构送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博±、硕

6、±学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于（请勾选）＂＂＂＂＊（）１．经华东师范大学相关部口审查核定的内部或涉密学位论文，于年月日解密。，解密后适用上述授权２．不保密，适用上述授权。导师签名本人签名矣莽言主《為马＾ｏｌｉｋ年５月日＂＂？涉密学位论文应是己经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委巧会审定过的学＂＂位论文＜华东师范大学研巧生申请学位论文涉密审批表》方为有效），未（巧附获批的经上述部口审定的

7、学位文均为公开学位论文。此声明拦不填写的，默认为公开学位论文，均适用上化授权）。中东师范乂学硕ｉ－学位论文新风检度單下的最优再保陰问题吴苹硕±学位论文答辩委员会成员名单姓名备注＾吴贤毅Ｍ华东师范大学主席吴述金副教授华东师范大学贺思辉副教授华东师范大学ＩＶ华东师范大学硕丄－学位论文新风隘度量下的最优冉保险问题摘要随着近年来保险业的蓬勃发展，保费规模的不断膨胀不仅给保险公司带来了，也带来了潜在的金融风险，利润。为了分散风险、稳定经营保险人往往会选择—再

8、保险的方式，Ｗ定的利润流出换取风险保障。然而，利搁和风险的不同度量必然导致最优再保险选择标准的不同，本文从广义分位数风险度量体系。鉴于此衍生出新的风险度量模型，并在其基础上对于再保险问题进行了探究，试图寻找到对保险人和再保险方共同有利的最优再保险方法。一致性风