我国逆周期资本监管指标的适用性研究

《我国逆周期资本监管指标的适用性研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：密级：专业学位研究生学位论文论文题目（中文）我国逆周期资本监管指标的适用性研究ResearchontheApplicabilityofChina’s论文题目（外文）Counter-cyclicalCapitalRegulationIndex研究生姓名李骁学位类别金融硕士专业学位领域金融学位级别硕士校内导师姓名、职称童长凤副教授校外导师单位、姓名论文工作起止年月2015年4月至2016年4月论文提交日期2016年4月论文答辩日期2016年6月学位授予日期校址：甘肃省兰州市原创性声明本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所

2、取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：日期：关于学位论文使用授权的声明本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容

3、编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。本学位论文研究内容：□可以公开□不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。（请在以上选项内选择其中一项打“√”）论文作者签名：导师签名：日期：日期：我国逆周期资本监管指标的适用性研究中文摘要国内外学者普遍认为金融体系具有顺周期性的特征，尤其是银行业的信贷行为，顺周期效应明显。银行业的顺周期性给银行业乃至整个金融体系带来了一定的风险。巴塞尔协议Ⅲ中提出建立逆周期资本监管制度，以此来

4、应对金融体系顺周期性所产生的风险。逆周期资本监管从理论和制度上来说，都是一种创新，对于我国防范金融风险具有重大意义。本文主要对巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本监管的指标进行了研究。首先对巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本监管的理论部分进行了论述；其次对GDP增长率、信贷/GDP缺口、社会融资规模/GDP缺口、M2增长率、信贷增长率、信贷增长率/GDP增长率这六个指标进行了研究，通过分析这些指标和宏观景气一致指数之间的发展趋势，并运用统计学方法计算它们之间的相关系数、检验它们之间的协整关系以及格兰杰因果关系，发现在统计学上信贷/GDP缺口指标和社会融资规模/GDP缺口指标

5、具有较好的适用性。针对上述两个指标，本文将巴塞尔协议Ⅲ中提出的计提缓冲资本的方法运用到了我国的实际经济中，对我国2003年第一季度到2015年第四季度的相关数据进行了计算，发现两个指标在实际经济发展中均具有很好的适用性，但是也存在一些缺点，因此还有必要结合其他相关指标来共同使用。关键词：逆周期资本监管，信贷/GDP缺口，巴塞尔协议ⅢIResearchontheApplicabilityofChina’sCounter-cyclicalCapitalRegulationIndexAbstractScholarsgenerallybelievethatth

6、efinancialsystemhasapro-cyclicalfeatures,particularlythebehaviorofthebankingcredit,pro-cyclicaleffectisobvious.Pro-cyclicalbankingsectortothebankingindustryandthewholefinancialsystemhasbroughtacertainamountofrisk.BaselⅢproposedcounter-cyclicalcapitalregulation,thefinancialsystem

7、inordertoaddressrisksarisingfromprocyclicality.Counter-cyclicalregulatorycapitalandinstitutionaltheory,itisaninnovationforourcountrytoguardagainstfinancialrisksisofgreatsignificance.ThispaperfocusesonBaselⅢincounter-cyclicalregulatorycapitalindicatorswerestudied.First,thetheoret

8、icalpartofBaselⅢincounter-cyclicalcapitalregula