基于贝叶斯方法的空间分位数回归应用分析

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1、硕士学位论文基于贝叶斯方法的空间分位数回归应用分析学科专业统计学学位类型□√科学学位□专业学位研究生姓名张海书导师姓名、职称吴拥政副教授论文编号湖南师范大学学位评定委员会办公室二〇一六年五月分类号密级学校代码10542学号201302100844基于贝叶斯方法的空间分位数回归应用分析TheEmpiricalApplicationofBayesianSpatialQuantileRegressionMethod研究生姓名张海书指导教师姓名、职称吴拥政副教授学科专业统计学研究方向金融统计湖南师范大学学位评定委员会办公室二〇一六年五月湖南师范大学学位论文原创性声明

2、本人郑重声巧：所星交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的确方式标明。本人巧究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中从明完全意识到本声明的法律结果由本人承担。曰学位论文作者签名；知八接ｃＷ７聋＾痴湖南师范大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属瑚南师范大学。同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，Ｌ乂

3、将本学位论文的允许论文被查阔和借閣。本人授权湖南师范大学可全部或部分内容编入有关数据庫进行检索，可Ｌ乂采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于。１口年解密后适用本授权书、保密，在２密泪＾＇、不保＂＂内打Ｖ）（请上相应方框＾作者签名：张為餐日期心屋年月７曰导师签名：日期：７＾／６年会月日家测政＾摘要自从Koenker和Bassett在1978年提出了具有重要影响的分位数回归的思想，其核心正是对因变量的条件分位数进行建模，弥补了普通最小二乘法在回归分析中的缺陷，比频率学派方法有着无可比拟的优势。

4、它根据因变量的条件分位数对自变量进行回归，从而得到全部分位数下的回归模型。分位数回归已经取得了长足的发展，特别是近几年计算机的迅速普及，分位数回归模型的研究和应用更是成为了统计学和现代计量经济学的前沿和热点之一。本文围绕着分位数估计，以分位数回归模型为主线，研究了贝叶斯分位数回归模型的估计方法和应用，以及利用贝叶斯分析方法对分位数回归模型进行了探索性研究，同时，应用该方法对股票市场风险进行了实证分析。在分位数回归模型的基础上，进行了空间统计方法和空间描述统计分析的空间回归模型估计，以及应用该模型对贵州省的人均收入、城乡收入比进行了实证分析。在实证研究部分，第一个

5、实证部分是以我国股票市场为研究对象，数据来源是2013年9月至2015年9月的股指日收盘价。实证结果表明，国际市场影响着我国股票市场的极端风险，并且上证A股的极端风险主要是源于自身市场。第二个实证部分是以我国西部省份贵州省的77个县经济发展状况为研究对象，数据来源是2005，2007，2009三年的经济数据。实证结果表明，人均地区生产总值与城乡收入差距存在空间滞后自相关和空间误差自相关，更进一步分析城乡收I入差距的成因，以加深贫富差距的理解认识，为政府加强收入不平等的调控提供理论依据。关键词：分位数回归,贝叶斯方法,空间回归模型,贝叶斯分位数回归IIABSTRA

6、CTSinceKoenkerandBassetthasputforwardtheimportantinfluenceonthethoughtofquantileregressionin1978,itscoreistomodelingoftheconditionsofthedependentvariablequantile,makingupforthedefectsofordinaryleastsquaresmethodintheanalysisofregression,andithasincomparableadvantagesthanfrequencyscho

7、ol.Itbasedontheconditionsofthedependentvariablequantileregression,whichwascarriedoutontheindependentvariablesothatallunderthequantileregressionmodelcouldbeobtained.Quantileregressionhasmadegreatdevelopments,especiallytherapidpopularizationofthecomputerinrecentyears,theresearchandappl

8、icationofqua