基于结构突变理论的我国保费收入预测实证分析

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1、学校代号10532学号S1418W1471分类号密级专业硕士学位论文基于结构突变理论的我国保费收入预测实证分析学位申请人姓名周凯丽培养单位金融与统计学院导师姓名及职称邓庆彪副教授于川泳北美精算师学科专业保险硕士研究方向精算理论与实务论文提交日期2016年08月学校代号：10532学号：S1418W1471密级：湖南大学专业硕士学位论文基于结构突变理论的我国保费收入预测实证分析学位申请人姓名：周凯丽导师姓名及职称：邓庆彪副教授于川泳北美精算师培养单位：金融与统计学院专业名称：保险硕士论文提交日期：20

2、16年08月论文答辩日期：2016年11月答辩委员会主席：陈迪红教授AnempiricalanalysisonpremiumincomeforecastofChinabasedonthetheoryofstructuralbreaksbyZHOUKailiB.E.(HunanUniversity)2014AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofInsuranceInActuarialthe

3、oryandpracticeintheCollegeofFinanceandStatisticsofHunanUniversitySupervisorsAssociateProfessorDengQingbiaoFSAYuChuanyongAugust,2016湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所。除了文中特别加从标注引用的内容外取得的研究成果，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人

4、和集体ｊＩ明确方式标明。本人完全意识到本声明的，均已在文中Ｕ法律后果由本人承担。作者签名：劃１而日期：Ｗ年Ｕ月语＼《２０日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或妇描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密后适用本授权书。

5、２、不保密囚。＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）之口作者签名：间薪Ｉ柄日期：年月日导师签名／；日期；若年月／ｇ曰／基于结构突变理论的我国保费收入预测实证分析摘要保费收入是保险公司是向投保人收取一定费用，但保险公司同时需要履行相应的保险合同所规定义务。改革开放以来我国金融市场高速发展，保险业作为三大支柱产业之一，增速也很明显，但相较于银行业和证券业而言依旧发展缓慢。一方面，保费收入是衡量一个国家或者地区保险业的发展水平的重要指标，另一方面，保费收入又直接反映了一家保险公司业务的规

6、模和直接运用的资金的能力大小，保费收入在很大程度上影响着一家保险公司的未来决策。因此，预测未来可能的保费收入多少及预测的准确性对一家保险公司的决策就显得尤为重要，同时预测保费收入对保险业来说也同样重要，它影响着我国政府对未来保险业及保险市场的政策导向。本文首先定义了我国保费收入以及对我国保费收入做出了相关的描述，介绍了结构突变理论，包括结构突变的估计的模型、假定以及极限分布，结构突变的三种不同的检验方式，和包含结构突变的趋势平稳过程。在此基础之上，选用1980年-2012年33年来我国的保费收入数据

7、作为研究对象,分别建立了常规时间序列ARIMA模型和包含结构突变的趋势平稳模型。首先通过检验与分析比较最终选定的常规时间序列模型为ARIMA（2,1,2）,虽然模型的拟合效果不理想，但其预测的误差率较小，预测结果可接受。然后通过Exp-LM检验确定结构突变点的位置和模型回归确定结构突变点类型，发现我国保费收入时间序列是在1998年存在突变点，且为有趋势的斜率突变。进一步回归其残差并进行AOADF检验，确定残差及模型的平稳性，最终建立了我国保费收入的包含结构突变的趋势平稳的完整模型，并利用模型对我国保

8、费收入进行预测，模型拟合效果和预测结果都较好。通过常规时间序列ARIMA模型和包含结构突变的趋势平稳模型对比发现，包含结构突变的趋势平稳模型明显优于常规时间序列模型。关键词：保费收入；时间序列分析法；ARIMA模型；结构突变II专业硕士学位论文AbstractPremiumincomeisthefeethatinsurancecompanieschargefrompolicy-holders,whereastheinsurancecompanyalsoneedtope