基于kmv模型的银行信贷资产证券化信用风险研究——以招商银行为例

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1、Ｊ？■＇＼．分类号：Ｆ８３０．４５单位代码：１０４２２密级：学号：２０１３１０２０８Ｍ静ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔ；ｅｒＤｅｇｒｅｅ（专业学位）论文题目！基于ＫＭＶ模型的银巧信贷资产证券化信用风险研究一招商银行为例ＴｈｅＲ的ｅａｒｃｈｏｎ化ｅＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋｏｆＢａｎｋＣｒｅｄｉｔＡｓｓｅｔＳｅｃｕｒｉｔｉｚａｔｏｎｉＢａｓｅｄｏｎＫＭＶＭｏｄｅｌＴａｋｅＣｈｉｎａＭｅｒｃｈａｎｔｓＢａｎｋａ

2、ｓａｎＥｘａｍｌｅｐ作者姓名巧怡宁培养单位经济学院专业名称金ｇ指导教师李锥林則教巧合作导师－＇＇？＇一■－…？２０１６年２８０５月日．单位巧码分类号：１０４２２密级：八／多八八多；学号德ＨｆＮ、ｔＳＨＡＮＤＯＮＧＵＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（专业学位）论文戀Ｂ；棄奇據聲输与良約４後袭产带采化４巧贫一从挖ＡＭ两Ｉ終巧为巧ｉ￣｛ｋＲｅｓｍｃｋＷｉｈｅ从知私《ｋＭｌＣｙ６心尤Ａ饼ｔｆ

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4、：ｉ日期：１日ｌｉｒｆ叫关于学位论文使用授权的声巧本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）＇哈导师签名．论文作者签名；京ｆ：卖持日期；ｐＵＩ濟叫山东太学硕±学位论文目录摘要Ｉ＜ＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ第１章哥言１１．１研究背景与研究意义

5、１１．２研巧内容与方法４１．２．１研巧内容４１．２．２研巧方法５１．３创新点与不足５１．３．１创新点５１．３．２不足６第２章文献综述７２．１资产证券化的概念７２．２信贷资产证券化的风险研究８２．２．１分散风险８２．２．２加剧风险８２．３信贷资产证券化过程中的信用风险９２．３．１信用风险的来源１０２．３．２信用风险的度量１１第３章银行信贷资产证券化信用风险分析１３３．１信贷资产证券化信用风险的特征１３３．２信贷资产证券化信用増级方式１４３．

6、３信贷资产证券化信用风险的影响因素１７第４章常见的信用风险度量方法１９４．１传统方法１９４．２现代模型２０４．３我国信贷资产证券化信用评级方法２１４．４ＫＭＶ模型的基本思路２２１山东大学硕±学位论文第５章ＫＭＶ模型在信贷资产支持证券信用风险度量中的应用２６５．１模型修正及推导％—５．２实证检庭２７５．２．１样本数据２７５．２．２不同规模下的违约距离及违约概率２８５．２．３不同期限下的违约距离及违约概率３０５．２．４安全发债规模的确定３２５．３ＫＭＶ模型不足分析及改

7、进３２第６章结论及建议３４参考文献３７致谢４０山东大学硕±学位论文ＣｏｎｔｅｎｔｓＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１ＢａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＩｄｅａｓａｎｄＦｒａｍｅｗｏｒｋ４ｅｓｅａｒｃｈｄｅａｓ１．２．１ＲＩ４１．２．２ＲｅｓｅａｒｃｈＭｅｔｈｏｄ５１．３ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎｓａｎｄＤｅｆｉｃｉｅｎｃｙ５

8、１１．３．Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ５．２ｃｉｅｎｃ１．３Ｄｅｆｉｙ６