中国证券市场的时变beta研究

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1、分类号单位代码：１０４２２：Ｆ８３２．５学号：２０密级：１２１０１４５公开ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文？目：中国证券市场的时变Ｂｅｔａ研究Ｔ－ｉｍｅｖａｒｙｉｎｇＢｅｔａｉｎＣｈｉｎｅｓｅＥｕｉｔＭａｒｋｅｔｑｙ？，＇？＇作者姓名划巧培养单位经济学院专业名称会臥堂＾Ａ－ＪＫ■－指导教师记＿＿？致授？期金终．．：．合作导师．？．？．２０１６年ｎ月２９日分类号；巧单位代码：１０４２２－学

2、号密级：；１〇山０／（Ｍ／咎ｊ静ｏ、ｔ硕±学位论文Ｔｈｅｓｉｓ化ｒＭａｓ化ｒＤｅｒｅｅｇｅ化论文题目；场尚旬髮Ｂ乃質化長今ｉ含中作者姓名方韦培养单位１較巧、专业名称送，指导教师如店么Ｃ私教合作导师＾〇ｉ＞ｋ年ｎ月叫曰原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进斤研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。—ｉ：日期ｊ０论文作者签名：２Ｌ

3、Ｉｆ．Ｕ．义卢知、ｊ关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可＾心采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定（）雜哗齡賢剩山东大学硕±学位论文目录Ｉ摘要ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌ一第章引言１１．１研究背景１１２１．研究意义１３研巧内容２１．４研究方法３１５３．本文的创新点与

4、不足二章理５第论与文献综述２．１国内外文献综述５２２Ｂ触－ＧＡＲＣＨ７．舟变与Ｍ模型２－．３ＢＥＫＫＭＧＡＲＣＨ型８模第Ｈ章时变Ｂｅ化的衡量１０３．１０１中国行业的分类分析．２运用ＢＥＫＫ模型估计中国行业时变Ｂｅ化１１３第四章行业时变ｂｅ化与证券市场周期１６４．１结构变化断点分析１６４．２行业时变ｂｅｔａ与证券市场特征的相关分析１９．ｂｅ４３行业时变ｔａ与市场波动性的相关分析２６４．４行业时变ｂｅ化与中国宏观景气指数的相关分析３１．ｂｅ化的行业离差４５时变３２４６Ｂ．样本内检验：利用时间序列模型拟合时变ｅ化序列

5、３７第五章结论与建议３９４１参考；ｉ献附录４４致谢５３１山东大学硕古学位论文ＴＡＢＬＥＯＦＣＯＮＴＥＮＴＳＡｂｓｔｒａｃｔＣｈｉｎｅｓｅＩ（）Ａｂｓｔｒａｃｔ（Ｅｎｇｌｉｓｈ）Ｉｌｌ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１ｋ１１．１ＢａｃｇｒｏｕｎｄＳｉｉｆ１１．２ｇｎｉｃａｎｃｅ１３Ｏｂｅｃｔｖｅｓ２．ｉｊ１ＡＲｅｓｅａｒｃｈｍｅｔｈｏｄ３Ｉ１．５ｎｎｏｖａｔｉｏｎ３２ＴｈｅｏｒｙａｎｄＬｉｔｅｒａｔｕｒｅＲｅｖｉｅｗ５２．１Ｌｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｅｗ５

6、ｉｉ２２－ＴｍｅｖａｒｎｔａａｎｌｔｉｖａｒｉａｔｅＡＲＣＨ７．ｉｙｉｇｂｅｄｍｕＧ２ｌｉｉＧ８．３ＢｉｖａｒｉａｔｅＢＥＫＫＭｕｔｖａｒａｔｅＡＲＣＨ３ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆＳｅｃｔｏｒＢｅｔａ１０３．１Ｓｅｃｔｏｒａｎａｌｙｓｉｓｏ打Ｃｈｉｎｅｓｅｅｑｕｉｔｙｍａｒｋｅｔ１０－３Ｄｅｓｃｔｅｓｔａｔｓｔｃｓｏｆ打ｅｓｅｓｅｃｔｏｒｔｉｍｅｖａｒｉｎｂｅｔａ１１．２ｒｉｐｉｖｉｉＣｈｉｙ呂４－Ｓｅｃｔｏｒｔｉｍｅｖａｒｙｉｎｂｅｔａｗｉｔｈｂｕｓｉｎｅｓｓｃｃｌｅ１６ｇｙ４．１Ｓｔ

7、ｒｕｃｔｕｒａｌｂｒｅａｋ１６４２Ｔ－ｔｔｔｅｒｔ１．ｉｍｅｖａｒｙｉｎｇｂｅａａｎｄｍａｒｋｅｃｈａｒａｃｉｓｉｃｓ９－４３Ｔｉｍｅｖａｒｉｎｂｅｔａａｎｄｍａｒｋｅｔｖｏｌａｔｉｌｔ２６ｙｇｉｙ４－．４Ｔｉｍｅｖａｒｙｉｎｂｅｔａｗｉ化ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｃｌｉｍａｔｅ３１ｇ４－．５Ｓｅｃｔｏｒｓｅｒｓｏ打ｏｆｔｍｅｖａｒｉｎｅｔａ