中国商业银行信用风险度量研究

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1、分类号密级ＵＤＣ禱南ｆ《又乂學ＮＡＮＪＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＳＣＩＥＮＣＥ＆ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩ硕去专业学位论文中国商业银行信用风险度量硏究李国香指＾姓名朱正壹教授金融硕壬学位类别专业名称邀塗研巧方向金融风险管理论巧較０＾间２０１６年０３月硕±学位论文中国商业银巧信用风险度量研究作者；李国香指导教师：朱正臺教授南京理工大学２０１６年０３月Ｍａｓｌ：ｅｒＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ乂ＲｅｓｅａｒｃｈＯｎＣｒｅ

2、ｄｉｔＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＯｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＢｙＬｉＧｕｏｘｉａｎｇＳｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙＰｒｏｆ．ＺｈｕＺｈｅｎｘｕａｎｇＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｊｇｙｇｙＭａｒｃｈ２０１６，声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加Ｗ标注和致谢的部分外，不包含其他人己经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料一。与我

3、同工作的同事对本学位论文做出的贡献均己在论文中作了明确的说明。研究生签名：生固斋年＾月日＾学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可Ｗ向有关部口或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。＾０＇窗秦＾年日研究生签名：聋＾月＾硕±学位论文中国商业银行信用风险度量研巧摘要一本文己塞尔协议为导向，起选取了定性分析，、定量分析和对比分析法结合在，并联系了

4、我国实际情况加｜，对信用风险计量模型进行了理论和实证研究１＾修正和改进在提高国内银行业信用风险的度量水平方面有着显著的研究意义。本文在绪论部分对现阶段的国内外信用风险管理的研究成果做了总结和梳理，然后在第二部分对于信用风险的定义和特征进行了详细的说明，同时引出了信用风险管理的概念和己塞尔协议的相关规定，并且着重阐述了当前我国银行业信用风险及管理的现状。第Ｈ部分主要介绍了内部评级法和四种现代信用风险度量模型，并对这四种度量模型在我国银行业信用风险管理中的适用性进行了分析，得出ＫＭＶ模型在我国商业银行信用风险度

5、量中具有优势的结论。第四部分则在现状分析的基础上，重点说明了如何对ＫＭＶ一模型进行修正，是横向的截面分析，即检验修正。实证过程主要从两个方面进行分析的ＫＭＶ模型是否能有效区分ＳＴ公司与非ＳＴ公司，得到使模型最有效的违约点设定。二一是纵向的时间序列分析，即检验修正的ＫＭＶ模型是否能有效预测家上市公司的信１６个行业４０家企业用风险变化情况。本文选取了沪深两市、共的财务数据和市场数据。，进行了实证研究最后得到结论：基于商业银行视角下修正的ＫＭＶ模型在国内上市，可公司信用风险度量结果方面具有比较高的精确度１＾为我国商业

6、银行信贷风险相关的一风险预警机制的建设做出点贡献，。最后本文针对我国银行业信用风险管理的完善提出了建议。：关键词信用风险，己塞尔协议，商业银行，ＫＭＶ模型ＩＡｂｓｔｒａｃｔ硕ｉ学位论文ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｉｓａｅｒｆｏｃｕｓｅｓｏｎｈｏｗＣｈｉｎｅｓｅｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｉｍｒｏｖｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｐｐｐｍａｎａｇｅｍｅｎｔｔｏｍｅｅｔｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｏｆＩＲＢｂａｓｅｄｏｎＴｈｅＢａｓｅｌｒｏｔｏｃｏｌ．Ｗｅｕｓｅｔｈｅｐ

7、ｍｅｔｈｏｄｏｆｃｏｍｂｉ打ｉ打ｇｕａｎｌｉｔａｔｉｖｅａ打ａｌｓｉｓａ打ｄｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅａｎａｌｓｉｓ，ａｎｄｃｏｍａｒａｔｉｖｅｑｙｑｙｐａｎａｌｙｓｉｓｔｏｍａｋｅａｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｅｍｐｉｒｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｎｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｏｄｅｌ．Ｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｐａｒｔｔｈｉｓａｅｒｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉ

8、ｓｋ，ｐｐｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｔｈｏｍｅａｎｄａｂｒｏａｄ．Ｔｈｅｎｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｐａｒｔ，ｔｈｅｄｅ打ｎｉｔｉｏｎａｎｄｃｈａｒａｃｔ；ｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｃｒｅｄｉｔ