中国农产品期货价格与现货价格关系的实证研究——以鸡蛋期货为例

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1、巧尉巧乂聲ＪＧＸＩＵＮＩＶＥＲ幻ＴＹＯＦ円ＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳＩＡＮ中图分类号ＵＤＣ硕±学位论文ＭＡＳＴＥ民ＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ徐々飄曰中国农产品期货价格与现货价裕关系的实征研究（中文）—公鸡蛋期货为例＇■ＴｈｅＥｍｉｒｉｃａｌ民ｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅ民ｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎ额日１合々ｐ＇Ｃｈｉ打ａｓＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＦｕｔｕｒｅｓＰｒｉｃｅｓａｎｄＳｐｏｔＰｒｉｃｅｓ（英文）ＥＦｕｔｕｒｅｓｆｏｒｅｘａｍｐｌｅｇｇ

2、黄晓东教授作者导师憂高辉硕壬控弟单位信息管理学院申请学位、／数给赴去１１量经济学研巧右向金融计量与投资二〇—六年六月独御性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加Ｌ义标注和致谢，的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。、败奇ｖ、＇日期４Ｓｉ签名：起：ｊ关于论文使用授权的

3、说明本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；、学校可ＬＸ公布论文的全部或部分内容，可Ｌ义采用影印缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后递守此规定）．：导师答名：日期：签名气目录第１１章绪论１１１．研究背景、目的和意义１丄１研究背景１１丄２研究胃的２１丄３研究意义２１．２国内外文献综述与评价２１．１．２国内综述２１５．２．２国外综述１３研究内容与结构７１．４研究方法７７１．５创新点与

4、不足２第章期货与现货价格关系的理论基础９２．１期货与现货价格的形成９２１．９．１现货价格的形成２丄２期货价格的形成９２丄３期货价格与现货价格的联系与区别１０２．２期货价格对现货价格的发现功能１０２．３期货价格对现货价格波动的平抑功能１２２１４．４期货市场功能发挥需要具备的条件２．４１１４．有大量的期货交易参与者２．４．２公开集中竞价１４２１．４．３市场上有适当比例的套期保值者和投机者４１２．４５．４对期货市场的风险管理科学有效２．４．５现货价格不受行政干预且波动频繁１５第３章中国鸡

5、蛋期货价格与现货价格关系的实证硏究１６３１．１研巧方法介绍６１．１３．协整检验１６３丄２误差修正模型１７３．１．３Ｇｒａｎｅｒ１８ｇ因果关系检验３丄４脉冲响巧与方差分解１９３丄５ＡＲＣＨ模型及ＡＲＣＨ效应检验２０３２．２变量与数据说明１．．１２２３２变量选取与数据获取Ｉ３．２．２数据的统计性描述２２３．３中国鸡蛋期货价格对现货价格的发现功能分析２４３．３．１协整检验２４３．３．２误差修正模型２６３．３．３Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验２８３．３．４脉冲响应分析２

6、９３．５３１．３方差分解１３．４中国鸡蛋期货价格平抑现货价格波动的效果分析３３１．４．１不直接参与期货交易的平抑波动效果分析３３４直接参与期货交易的平抑波动效果分析３４．．２３．５结论％第４章影响我国农产品期货市场功能发揮的原因分析３８４．１从现货市场的角度３８４．１．１农户参与农产品期货市场力不从也別４丄２农民未能充分分享农产品期货市场的利益３８４丄３期货经营机构服务水平不足３９４丄４政府不当的价格干预与管制３９４．２从期货市场的角度３９４．２．１上市交易的农产品期货品种不足３９

7、４．２．２期货交易所的组织形式落后３９第５章完善我国农产品期货市场运行机制的对策研究４０５４０．１政府和监管者５丄１加快推进农产品期权上市４０５２４．１．加大对农户的培训力度０５．１．３大为发展中介组织４０５丄４完善农产品期货的品种结构４１５丄５建立健全期货市场的法律法规体系４１５丄６加强对现货市场的整顿和完善４１．２农民５４１．３经销商５４２５４２．４期货公司和保险公司５．１．４增强涉农期货公司的竞争为４２。＂．．２模式５４推出和完善保险＋期货４２参考文献４３致谢

8、４６ＩＩＣｏｎ化ｎｔｓＣｈａｐｔｅ