中国上市商业银行系统性风险与收入结构的相互关系研究

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6、他同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者豁名：、日期：八／月切省令＿打吁学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留，、使用学位论文的规定即：学校有权保南送义论文的复印件，允许论文被査阅和借阅：学校可Ｗ公布论文的全部或部分内巧，可Ｗ采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密巧遇守此规定。－知欠导师篇名Ｊ作體名：妻巧：巧珠钟日期；亏巧１南京财经大学硕±学位论文摘要２００８年金融危机表明金融风险具有

7、明显的外部性，这促使市场参与者、学者和监管者将基于系统性风险的宏观审慎监管的重视度提升到一个新的高度。为了能更好地实现宏观审慎监管，需要找出合适的方法来准确测度并预测金融机构的系统性风险。但是用传统的破产风险Ｚ值来刻画单个银行的风险已经无法满足从宏观审慎监管的角度来测度系统性风险的要求，而长期边际期望损失（化ｅＬｏｎｇＲｕｎＭａｒｇｉｎａｌＥｘｐｅｃｔｅｄＳｈｏｒｔｆａｌｌ，简称ＬＲＭＥＳ）方法可Ｗ分析单个银行的风险溢出效应，度量单个银斤对系统性风险的贡献度。同时

8、随着随着中国金融脱媒，、利率市场化进程不断加快加上外资银行的进入和互联网金融等非银行金融机构的快速发展，及顺应银行业的混业经营的趋势，近些年來中国商业银巧也在加快自身的转型步伐，更加重视的非利息收入业务的重耍作用，收入结构也发生了巨大变化，。这虽然给商业银斤带来了巨大的收益但是非利息收入业务可能给商业银行带来新的风险。目前商业银行系统性风险与收入结构的具体关系如一何，学术界还没有统的结论。本文基于２００８年１月２日至２０１５年