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《ma(1)模型中移动平均系数的有限样本统计推断》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
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5、等),对于预测行业发展趋势,规避行业风险方面具有重要作用.本文针对MA(1)模型中移动平均系数的有限样本统计推断问题展开深入的研究,所得出的结果对于完善时间序列分析的理论体系有着重要意义.论文的研究包含以下几方面的内容:首先,介绍了本文的研究背景和意义.主要从移动平均模型应用及参数估计和覆盖率的角度对国内外的研究文献做出述评.在此基础上,提出了本文要研究的主要内容.第二章为理论基础部分.主要简述了时间序列分析中四种常见的模型及移动平均模型的理论基础知识.第三章为统计推断部分.这是本文的主要内容,包括
6、了三节.首先为MA(1)模型有限样本统计推断部分,主要介绍了在MA(1)模型序列均值已知和未知两种情况下,对模型中移动平均系数构造了其精确置信域和进行了假设检验,同时考虑了MA模型的可逆性检验.其次,在MA(1)模型序列均值已知和未知两种情况下,对MA(1)模型进行了大样本统计推断,主要是基于似然比检验建立了移动平均系数的渐近置信域和假设检验等.最后,在覆盖率意义下,将第二节中精确和渐近两种置信域和假设检验结果进行了对比研究.第四章为模型推广部分.本章节将第三章的研究结果推广到一般的MA(1)模型下
7、,使MA(1)模型得到更广泛的应用.最后通过MonteCarlo方法模拟研究了第三章中假设检验部分的功效函数.本文研究表明了,在覆盖率意义下,MA(1)模型中移动平均系数的精确置信域优于基于似然比检验构造的渐近置信域.关键词:MA(1)模型;移动平均系数;统计推断;有限样本;似然比检验;覆盖概率IAbstractTimeseriesanalysisisanimportantbranchofstatisticsandwidelyusedinotherdisciplines,especiallyinth
8、eeconomicfieldsuchasfutures,stocksandsecurities,etc.Itplaysanimportantroleforpredictingthedevelopmenttrendandhedgingriskinindustry.ThispaperfocusesonthestatisticalinferenceforthemovingaveragecoefficientofMA(1)modelinfinitesampleandthere