ld公司股票投资风险管理研究

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1、论文醒目：ＬＤ公司肢票投资风险管理硏究论文作者：闻卫东领域：工商管理指导教师：則亭立论文提交日期：２０１６年５月１ＵＤＣ：３００学校代码：１０００５中文图书分类号：Ｆ８３２Ｓ２０１４学号：１１１０５密级：公开北京王业大学硕壬专业学位论文（全日制）题目ＬＤ公司股票投资风险管理研究英文题目ＡＳＴＵＤＹＯＦＳＴＯＣＫＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＲＩＳＫＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＦＯＲＬＤＣＯＭＰＡＮＹ论文作者闻卫东领域工商管理研究方向金離与财务管理申请学位工商管理

2、硕壬专业学位指导教师刘亭立所在单位经济与管理学院答辩曰期２０１６年５月授予学位单位北京工业大学厂‘，’■独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料＾。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。３＾采签名：７＾曰期；又／谷年＾月（曰关于论文使用授权的说明

3、本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即；学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可Ｗ公布论文的全部或部分内容，可ｙＡ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）签名：曰期：０曰＞衝為＾导师签名：曰期：若＾月４曰广無摘要摘要我国私募证券投资基金行业是在日益发展的金融市场中逐渐成长起来的，并随着当前证券市场的发展规模日见庞大，对证券市场的影响力也越来越深。2008年，美国的次贷危机演变成全球经济危机，因此，在金融行业，风险管理是极为重要的管理内容，是决定着金融机构

4、生死存亡的大事，要想有持续稳健的发展，必须做好风控管理工作。私募证券投资基金成熟的风险管理、健全的内部控制，对促进基金业的发展大有裨益。对私募基金行业的现状情况进行了研究，介绍了私募基金行业主要风险管理理论，并分析了私募基金主要的风险来源，即系统性风险、非系统性风险和管理运作风险等，重点研究了私募基金公司操作风险的历史、概念及基本内容等相关理论。综合运用了定性与定量、实证研究、案例研究等方法。LD公司是一家私募投资基金管理公司,在对私募基金行业风险管理相关理论研究的基础上，对LD风险管理的内容和原则进行了界定，即识别可能对公司投资造成潜在不利影响的事

5、项并在其风险偏好范围内管理风险，为企业目标的实现提供合理保证的过程。在分析了LD公司风险管理的现状，指出了LD公司股票投资风险管理存在问题及原因，结合公司风险管理主要内容，从风险的识别、评价、决策、决策执行、决策执行效果评价等方面，提出了风险管理对策，强调了完备的风险体系建立的重要性，又重点地在操作风险方面，给出了目标控制、过程控制等建议。对于市场极端风险的控制也对公司风险管理能力提出了较大的挑战，也提出应加强信息技术风险的控制。通过对LD公司目前产品的历史交易数据的研究和分析，提出建立一套大数据分析模型来进行风险管理，从月度收益分析、最大回撤、净值

6、贡献、换手率四个维度，对公司产品组合进行大数据分析，以生成的分析报告为依据，进一步加强对公司投资策略的风险管理，做到有据可依。通过历史交易的大数据分析进行实时风险管理，对于仅注重操作层面风险控制的私募证券投资基金来说是创新之处，对机构投资者的风险管理具有一定的参考价值，同时对于机构投资者在应对股票和股指期货市场的各种风险具有相对的参考意义。关键词：私募基金；股票；股指期货；风险管理；IAbstractAbstractTheprivateequityfundinourcountryisspontaneouslygrewingrowingfinancia

7、lmarkets,andwiththecurrentdevelopscaleofthesecuritiesmarkethasincreasinglybecomelargerandtheinfluenceofstockmarkethasgrowdeeper.Experiencedthebaptismoftheglobalfinancialcrisiswhichwastriggeredbythesubprimecrisis,wearedeeplyawarethattheenhancedriskmanagementisthewisechoicetoenha

8、ncingthecorecompetitivenessofprivateequityindustryandm