g证券公司自营业务风险管理研究

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4、论文中作了声明并表示了谢意。学位论文作者签名日期；学位论文使用授权声明研巧生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可Ｗ借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可Ｗ向国家有关化关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）：：密保密论文注释本学位论文属于保密论文，密级保期限为年。；学位论文作者签名：指导教师签名日期；日期摘要我国证券公司发

5、展历史较短，在经历了２００４年至２００７年综合整治后，风险管理和内部控制能力得到大幅提升。但随着各种创新业务的迅速发展和宏观经济环境的变化，部分证券公司在风险管理方面仍然相对滞后，由此引发的风险事件严重影响了公司的正常发展，甚至给资本市场乃至整个社会经济带来极大的消极影响。众所周知，内部风险管理和外部机构监管是证券公司防范风险、健康发展的两大保障。显然，仅仅依赖外部监管来规避风险是不可靠的，对于证券公司而言，加强自身风险管理才是根本性举措。有着高风险、髙收益特征的自营业务是风险事件的重灾区。所谓证券自营业务，是指证券

6、公司用自己可Ｗ自主支配的资金，通过证券市场从事Ｗ赢利为目的的买卖证券的经营行为。证券公司的自营业务在我国起步较晚，但发展非常迅速，现己成为整一个证券行业的第Ｈ大业务。Ｇ证券公司是我国家排名靠前的大型券商，其自营业务在国内一直处于领先水平，然而突发的乌龙事件给公司带来重创，震惊了整个业界。这一事件属于证券公司自营业务的范畴，它的发生充分暴露了Ｇ证券在风险管理方面存在着严重不足。本文正是Ｇ证券公司自营业务的风险管理为主要分析对象，重点介绍给公司＂＂带来重大影响的乌龙指事件，并此事件为切入点，由小见大、由表及里地逐个分析Ｇ

7、证券公司在信息系统建设、风险信息传递、风险应急机制、风险管理组织结构、公司治理机制和从业人员职业道德这几个方面存在的若干缺陷。探究个中原因，还是企业自身管理出了问题，然而国家监管层对于风险事件的发生也有不可推卸的责任。本文借鉴国内外证券公司自营业务风险管理的先进经验，并在总结问卷调查结果的基础上，提出全面提升Ｇ证券公司自营业务风险管理的具体建议，即完善风险管理姐，织设计，强化风险信息监控与传递，制定有效的风险应急机制加强信息技术系统建一．。系列内外保障措施的支持与配合，如企业风险文化建设、，设这些具体措施还需要风控员工培训

8、、公司内部审计及监管层外部监管。本文力求对完善国内证券公司自营业务的风险管理起到一定的借鉴作用，避免类似