garch模型族与sv模型的选择与比较

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6、ＪＲ、ＥＧＡＲＣＨ模型的选２０择Ｉ６．４片纳分析２４７总结与展望２日７．１内容总结２５．２２５７未来展望参考文献２６致谢２９ＩＩ中文摘要毕业论文题目：ＧＡＲＣＨ模型族与ＳＶ模型的选择与比较概率论与数理统计专业巡Ｍ级硕去生姓名：陆胜试指导教师（姓名、职称）：王立洪教授ＧＡＲＣＨ模型族和ＳＶ模型在金融时间序列分析中很受欢迎，本文将综合介绍分析这些模型，并通过板限条件尾概率、尾相关系数等方法区分比较ＧＡＲＣＨ模型和ＳＶ模型：然后通过假设检验法、损失函数法等对ＧＡＲＣＨ模

7、型族中的对称模型，非对称模型和杠杆模型进行判别比较ｋ乂对数据进。这样对于不同的金敲时间序列模型我们都可，行统计分析，选出最佳模型。本文还将在ＧＡＲＣＨ模型尾部特征结论的基础上研究ＧＪＲ模型的板限条件尾概率发现了加ｋ乂证明及尾相关系数ＧＪＲ模型和ＧＡＲＣＨ模型相同的结论。，并本文最后，运用介绍的一些判别方法对上证综合指数的数据结构及尾部特征加Ｗ分析，选择最适合的模型进行建模，并发现了中国金融市场的杠料效应与世界成熟金融市场不同的结论。关键词：ＧＡＲＣＨ模型，ＳＶ模型，Ｇ化模型，ＥＧＡＲＣＨ模型，板限条件尾概率，

8、尾相关系数，损失函数１英文摘要ＴＨＥＳＩＳ：ＳｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＧＡＲＣＨｆａｍｉｌｙｍｏｄｅｌｓａ