garch模型族的eviews的操作

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1、GARCH类模型建模的Eviews操作Eviews软件简介1时间序列建模2实例操作3Eviews简介Eviews是EconometricsViews的缩写，直译为计量经济学观察，本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”，称为计量经济学软件包。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews简介Eviews的应用范围包括：■应用经济计量学■总体经济的研究和预测■金融数据分析■销售预测及财务分析■成本分析和预测■蒙地卡罗模拟■经济模型的估计

2、和仿真■利率与外汇预测等等Eviews主要功能：操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，使数据管理、处理和分析简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；Eviews主要功能：（3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T检验、方差分析、协整检验、Granger因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两

3、阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH模型估计法等；（6）对二择一决策模型进行Probit、logit和Gompit估计；Eviews主要功能：（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软件进行数据交换。Page7时间序列建模2时间序列建模步骤1序列描述性分析2序列相关性分析3回归模型的建立4残差的ARCH效应检验5ARCH模型的建立6模型

4、验证实例操作3实例操作上证180指数收益率波动率分析本次选取了上证180指数于2008年8月1日到2010年11月3日的收盘价，共548个观测值。并以此建立序列{p}，进而构建其对数收益率序列{r}，对序列{r}建立条件异方差模型，并研究其收益波动率。上证180指数：是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的，其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票。它反映上海证券市场的概貌和运行状况，能作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。数据来源：上海证券报http://www.sse.co

5、m.cn/sseportal/index/cn/common/zshq.jsp#7建立新的工作文件选择菜单File/New/workfile，则出现数据的频率对话框。如图Page13Page14可在"Workfilefrequency"中选择数据的频率，可选的频率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周5天、每周7天）以及非时间序列或不规则数据。可在"Startdate"文本框中输入起始日期，"Enddate"文本框中输入终止日期，年度与后面的数字用"："分隔。具体的日期的表示法为：年度：二十世纪可用两位数，其余全

6、用四位数字；如：从1999到2009，只需在Startdate中输入1999。Enddate中输入2009即可。半年：年后加1或2；如：从1999年上半年到2009年下半年，在Startdate中输入1999：1。Enddate中输入2009：2。季度：年后加1-4；从1999年第一季度到2009年第三季度，在Startdate中输入1999：1。Enddate中输入2009：3Page15Page16月度：年后加1-12；如：从1999年1月到2009年12月，在Startdate中输入1999：1。Enddate

7、中输入2009：12。周：月/周/年；如：从2007年1月第一周到2009年1月第四周，在Startdate中输入1/1/2007。Enddate中输入1/4/2009天：月/日/年；如：从2008年3月5日到2009年8月20日，在Startdate中输入3/5/2008。Enddate中输入8/20/2009.非时间序列或不规则数据：输入样本个数。如：样本数为200，在Startdate中输入1。Enddate中输入200。Page17本案例中选择最后一个integer-data，Startdate中输入1；End

8、date中输入548。建立序列可以采用直接输入法、复制法、导入法。直接输入法/复制法：点击EViews主菜单中的Objects/NewObject，出现如图所示的对话框，点击OK后就可以直接输入收集到的数据或是复制得到序列：导入法：把存于EXCEL等文档的数据导入序列中。选择主菜单中File/Import/ReadT