g-hvar模型在我国地震保险中的应用

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1、学校编码：１０１７３分类号密级学号；２０１４１００４１３ＵＤＣ杂化貪Ａ令硕±学位论文－ｈＶａＲｇ模型在我国地震保检中的应用Ｇ－ｈＶａＲｍｏｄｅｌｉｎ化ｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅａｒｔｈｕａｋｅｉｎｓｕｒａｎｃｅｑｉｉｎＣｈｎａ＇：＇：－－Ｊ读’—－：备孙玉华Ｉ‘－－＇．－Ｖ．．．＿三廷ａ．指导教师姓名；赵苑达教授‘．５—．Ｊ＇心一＇１ｆ＾－；ｒ＾Ｉ级学科名称：应用经济学ｉ０一？—￣￣—？ｔ——？＇．一

2、—二级学科名称＞：保险学了舒＊‘论文答辩时间Ｖ；２０１６年１２月３曰二－．．：＇．’■？＇？？？一．：．心．，：若处啼一—如？１Ｖ－ｙ巧心．巧一镇Ｊ特ｆ声：；．＇，私Ｖ．．１％．摘要—中国位于世界两大地震带环太平洋地震带和亚欧地震带么间，地震灾，害多发。２０世纪来，地球上１／３Ｗ上的大陆地震发生在我国中国大陆地区平均每年发生５级Ｗ上地震２０多次，６级Ｗ上地震４次，７级上兰：年两次。地震灾害频发不仅仅给人们带来人身伤亡和精神损害，更直接威胁着人民的财产安全。一同中国样面临地

3、震风险威胁的国家不在少数，他们在探索应对地震威胁，其中较为成功的有日本的地震再保险制度的道路上做出了许多有益的探索、新西兰的地震委员会及美国加利福尼亚州的地震保险局等。通过分析他们的地震风险分摊机制，我们不难发现地震保险在应对地震风险方面发回来巨大的作用，。反观我国地震造成的损失绝大比例依靠自己承担、政府救济或者社会援助，并未发挥地震保险的作用，其中主要原因就是我国地震保险机制的缺失。近年来，我国开始不断探索借鉴国外地震保险机制，发展地震保险，但这些探索大多集中在研究地震保险的制度和政策上，从技术上支持地震保险的研究较少

4、，本文就是利用保险精算技术对地震保险提供技术支持。由于地震风险具有发生概率低，损失程度大且风险复杂难Ｗ预料的特点，地震损失分布不同一于其他分布具有尖峰厚尾的分布特征，因此般的损失分布抵合效果较差。一基于这点，本文在讨论了几种对地震损失分布的特点具有较好拟合效果－－的损失分布么后，采用ｇｈ分布理论对地震损失分布进行拟合，然后将ｇｈ分布于Ｖａ民方法相结合，来度量地震损失风险，并将其运用到地震保险之中。总体而言本文大致分为Ｗ下５部分：第１部分主要讨论文章的选题背景、文献的综述，本文的研究思路方法及２－ｈＶａＲ模型文章的创新点与

5、不足，在本章：第部分主要介绍地震风险与与ｇ节中本文首先主要介绍地震风险包括地震风检的基本特征与地震损失分布的特。－ａ紧接着介绍ｈＶＲ模型，征ｇ在介绍模型的过程中，本文先在比较了几个地－ｈ分布－震损失分布理论的基础上重点介绍ｇ，Ｗ及ｇｈ分布的参数估计，同时一进步将－ｈ分布与ＶａＲ相结合－ｈ分布下的Ｖａ民的表达式３ｇ，得出ｇ；第部分实证分析部分－ｈ分布对地震损失进，在本章我们结合我国地震损失数据利用ｇ－斤拟合Ｉ并利用ｇｈＶａＲ对地震风险进行估计。第４部分主要介绍我国地震保！一－险的发展现状及存在问题ｈＶａ民模型在应用在我国

6、地震保险中，，并进步将ｇ即该模型在地震保险的产品定价、风险责任准备金计提、地震保险再保险，从一而解决地震保险发展中的问题，。最后部分为本文的总结及本文在研究过程中遇到的问题。一本文的创新之处与不足：，：本文的创新点主要包括两点第点本文通过－分析比较几种地震损失分布理论，发现ｇｈ分布能够很好处理尖峰厚尾特征，－ｈ分布的基础上采用Ｖａ民方法－且具有较强的柔性，因此本文在ｇ，从而形成ｇｈＶａ民方法，并利用历史数据对其进行实证研究分析，证明该模型对地震损失分布及对地震损失风险度量的合理性和准确性－ｈＶａＲ模型应。第二点，本文

7、将ｇ－用到地震保险之中，特别是利用ｇｈＶａＲ计算人均保费的方法，计算得到地震一保险产品的价格，并进步应用到地震风险责任准备金的计提、再保险之中。当然，本文也存在着不足之处，首先，由于我国在地震损失数据库并不完善，存在一定的数据缺失其次，由于本人的能力有限，在地震损失拟合方法上仅；局限于理论上的比较，缺少实巧方面的比较最后，在进行保险费的定价研究：，为方便计算使用的人均保费过于笼统过程中，不够精确。－－关键词：地震保险ｇｈ分布ｇｈＶａＲ１１ＡＢＳＴＲＡＣＴａｔｕｒａｄｉｓａｓ１：ｅｒｓｈａｓｂｅｅｎａｈｕｅ

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