cr+模型在a商业银行信用风险管理中的应用研究

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1、密级：保密期限：硕±学位论文ＣＲ＋模型在Ａ商业银行信用风险管理中的应用研究Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ化ｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＣＲ＋ＭｏｄｅｌｉｎＣｒｅｄｉｔ＞－■ｋ刊ＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＡＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋ．／？＇＞．義．巧；学号Ｍ１３３０１１０１姓名王磊学位类别工商管理硕±学科专业下高件巧巧巨理（工程领域）指导教师周亚娜完成时间２０１６年４月答辩委员会主席签名独创悠声嗔

2、本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究王作及取得的巧究成果１＾乂标注和致谢的地方外论文中不包含其。据我所知，除了文中特别加，他人邑经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徵大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一罔工作的同志对本研究所做的任何贡献掏己。与我在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：２。／心月巧日学位论文版权使巧授权书本学位论文作者完全了解安徽大学有关保留、使用学位论文巧规定，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论义被查阅

3、和借闽。本人授权安徽大学可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）：：学位论文作者签名导师签名（妓（＾签字曰期；２〇／占年（月作曰签字曰期年月吕学位论文作者毕业幸向：工作单位：；电语摘要商业银行在经营过程中所面临的风险主要包括市场、、流动性、利率、操作一。信用等多方面的风险其中信用风险管理是商业银行风险管理重要组成部分之，也是后金觀危机时代商业银行研究和探讨的热点，对商业银行稳定运营

4、起到了至关重要的作用一。如何准确量化信用风险是判断家商业银行信用风险管理能力的最主要标准。从量化信用风险的角度来看，准确性、及时性及有效性是其主要特性。因此，提升信用风险量化水平的关键在于所采取的量化工具、模型、分析方法能否实现这Ｈ大特性。从国内商业银行信用风险管理的发展状况来看，存在着起步相对较晚、水平总体偏低等问题，最主要的原因还是没有高质量的信用风险量化方法。目前大多数国有商业银行都采用内部评级法作为其信用风险量化方法，这种方法比较简单易用但缺点也是很明显的，主要是考虑因素不全面且己经不能满足国内商业

5、银行批量化、离度集成化的量化需求。国际上主流的信用风险量化分析方法是Ｗ金融学和计算机科学为理论基础，运用高等数学函数进行运算的信用风险量化模型。学习和借鉴目前国际上科学、先进的信用风险量化计量模型，能较好地解决当前国内商业银行在信用风险量化与管理方面遇到的难题。本文主要介绍了商业银行信用风险管理理论的发展历史及目前国际、国内经济金融专家、研究者对信用风险量化理论的研究成果。通过研究当前国际上普遍推行的信用风险量化手段，比较分析出各种量化方法的理论基础、量化模型、源数据要求、优点及不足。通过Ａ商业银行的实际案

6、例，利用其数据对现行主要的，信用风险量化方法进行剖析，在实际应用中比较分析各种量化方法的缺陷并针＋一对这些问题，提出了引入ＣＲ信用风险量化模型这解决方案，并根据Ａ商业银行现有的授信客户的基础数据情况构建贷款组合模型进行实证数据分析。然后通过实证分析得出结论＋，Ａ商业银行现有的财务数据可Ｗ基本上满足ＣＲ信用风险量＋化模型运行的源数据要求，同时ＣＲ信用风险量化模型的实际运算结果表明该模型可Ｗ很好的帮助Ａ商业银行解决信用风险量化过程中面临的问题，能够较大程度地提升该商业银行的信用风险量化及管理水平＋。最后从ＣＲ信用风

7、险量化模型Ｉ实际论证结果的角度对该模型在Ａ商业银行的实际应用的可行性进行分析，并对该行在信用风险管理过程中从信用风险体系建设、政策建设、ＩＴ数据库建设、经济资本补充机制。、专业人才培养等五个方面提出了建议关键词：Ａ商业银行；信用风险管理，信用风险量化模型；ＣＲ＋模型ｎＡｂｓｔｒａｃｔＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓａｓ泣ｋｉｎｄｏｆｓｐｅｃｉａｌｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ，ａｃｔｉｖｅｌｙｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅｉｎｍａｒｋｅｔｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｉｓｋｓｔｈｅｆａｃｅｄ

8、ｉｎｔｈｅｍａｎａｅｍｅａｔｒｏｃｅｓｓｉｎｃｌｕｄｅｍａｒｋｅｔｒｉｓｋｙｇｐ，ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ，ｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅ，ｃｒｅｄｉｔｏｐｅｒａｔｉｏｎ＾ｅｔｃ．