大连外贸集装箱运价指数波动特征研究

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1、犬‘ｉｌ裡－大家ＤＡＬＩＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ工醒硕士字位ｉ￡文ＭＡＳＴＥＲＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ大连外贸集装箱运价指数波动特征研究工程领域作者姓名ＭＭｉ指导教师唐＿国羞—讲Ｊ里—答辩２０１５年６月日期专业学位硕士学位论文大连外贸集装箱运价指数波动特征研究ＴｈｅｓｔｕｄｙｏｎｆｌｕｃｔｕａｎｔｆｅａｔｕｒｅｓｏｆＤａｌｉａｎＣｏｎｔａｉｎｅｒＦｒｅｉｈｔＩｎｄｅｘｇ作者姓名：杨明雨工程

2、领域：水利工程学号：３１３０６０８５指导教师：唐国嘉完成日期：２０１５年５月１日犬ｉｔ理工犬營ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中巳经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体巳经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均巳在论文中做了明确的说明并表

3、示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。－学位论文题目？久－力：去外货ｆｉｆｅ教务读知翁务对贫作者签名：日期：年么月日物叫ｙ大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要在过去的几年里，全球经济活动受国际金融危机影响持续萎靡，集装箱航运市场也因此深受打击。随着Ｐ３联盟（马士基、达飞、地中海）和Ｇ６联盟（总统轮船、现代商船一、商船畚井、赫伯罗特、日本邮船、东方海外）的成立，场关于全球集运市场的战争已拉开序幕。为更好地把握全球集运市场的走势，同时也为加快大连建设东北亚国际

4、航运中心的步伐，大连于２０１１年编制并发布了大连集装箱运价指数。由于运价指数具有类似金融时间序列的性质一，通过分析运价指数可以在定程度上帮助航运经营者以及航运投资者规避风险，也可帮助本地企业了解市场动态，预先决策。本文选取大连市港口与口岸局发布的２０１１年７月１５日至２０１５年３月９日的大连外贸集装箱运价指数（ＤａｌｉａｎＣｏｎｔａｉｎｅｒＦｒｅｉｇｈｔＩｎｄｅｘ，简称ＤＣＦＩ）的周数据，首先对ＤＣＦＩ以及其各航线的综合运价走势进行分析，发现ＤＣＦＩ整体呈不断回落趋势，波动主要受欧洲和地

5、中海运价的影响。在此基础上，运用相关软件，首先对指数进行处理，并检验其月度周收益率和季度周收益率的平稳性、相关性，利用ＡＲＭＡ模型较好地拟合了ＤＣＦＩ月度和季度周收益率的波动特征。通过对其波动特征的分析确定了影响ＤＣＦＩ波动的主要因素。随后将Ｄｃｎ与中国出口集装箱指数、新版上海出口集装箱指数进行，结果表明三个集装箱运价指数之间具有较强的相关性对比，ＤＣＦＩ相比成熟的运价指数还有待发展完善。本研宄系统地分析了ＤＣＦＩ自发布以来的指数发展历程，可以为运价指数的不断完善，为今后研究大连集装箱运价

6、指数提供参考。关键词：大连外贸集装箱运价指数；自回归移动平均模型；波动特征－－Ｉ大连外贸集装箱运价指数波动特征与对比研究ＴｈｅｓｔｕｄｏｎｆｌｕｃｔｕａｎｔｆｅａｔｕｒｅｓｏｆＤａｌｉａｎＣｏｎｔａｉｎｅｒＦｒｅｉｈｔＩｎｄｅｘｙｇＡｂｓｔｒａｃｔＦｏｒｔｈｅａｓｔｆｅｗｅａｒｓｌｏｂａｌｅｃｏｎｏｍｉｃａｃｔｉｖｉｔｉｅｓｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏｓｌｕｍａｆｆｅｃｔｅｄｂｔｈｅｐｙ，ｇｐｙｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｆｉｎａｎｃｉａｌｃｒｉｓｉ

7、ｓ，ａｎｄｔｈｕｓｉｔｗａｓａｓｅｒｉｏｕｓｂｌｏｗｔｏｔｈｅｃｏｎｔａｉｎｅｒｓｈｉｐｐｉｎｇｍａｒｋｅｔ．ＷｉｔｈｔｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆｔｈｅＰ３ＡｌｌｉａｎｃｅＭａｅｒｓｋＣＭＡＣＧＭＭＳＧａｎｄｔｈｅＧ６（，，）ＨＭＭＨａａ－ＬＮＹＫＡｌｌｉａｎｃｅＡＰＬｌｏｄＯＯＣＬｔｈｅｗａｒｏｎｌｏｂａｌｃｏｎｔａｉｎｅｒ（，ＭＯＬ，，ｐｇｙ，，），ｇｓｈｉｐｐｉｎｇｍａｒｋｅｔｈａｓｂｅｅｎｕｌｌｅｄｏｅｎｉｎｒｏｌｏｕｅ．

8、ｐｐｇｐｇＩｎｏｒｄｅｒｔｏｒａｓｔｈｅｃｏｎｔａｉｎｅｒｓｈｉｉｎｍａｒｋｅｔｔｒｅｎｄｂｅｔｅｒａｎｄｔｏａｃｃｅｌｅｒａｔｅｔｈｅａｃｅｏｆｇｐｐｐｇ，ｐｂｕｉｌｄｉｎｇＤａｌｉａｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｈｉｉｎＣｅｎｔｅｒｉｎＮｏｒｔｈｅａｓｔＡｓｉａＤ