美元汇率变化与国际石油价格波动的相关性研究--基于wti价格波动的实证分析

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1、分类号：密级：IIIIHNIIIIIIIHIIIIIIY2442140硕士学位论。‘文ThesisforMasterDegree(同等学力申请硕士学位)论文题目；美元汇率变化与国际石油价格波动的相关性研究．——基于WTI价格波动的实证分析Astudyonth‘eRelationshipbetween【USDExchangeRateandInternationalOilPriceFluctuations⋯一An：EmpiricalAnalysisontheWTipriceFluctuations作者姓名孙建波培养单位经济学院专业名称金融学指导教师范爱军教授合作‘导师2013年

2、”月24日勉嗍㈣mM¨忸忱8K姗删留．。iii琢昏⋯W代少多吖雠矽各一薹兵一乡琢眦少

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6、)‰呦IC6D吣Q删州她见协胁fc)门附以吼蜊一饰孙1)№f叶帅椒w了工膨作者姓名乙垄坐学院名称一堡酶!薹阮专业名称仝缸!圣指导教师缎绛勉盈一合作导师为B年f1月斗日鲜；凇P似神门乡l删蚴原创性声明一本^膊明：所壁翅艄雏说丈是本^在导f币盼惭，独立蝴究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任伺其I他!个人或集

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8、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l1．2研究框架与内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31．3研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．4创新与不足之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．4第2章国际石油价格波动的相关理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．52．1国际石油价格体系及波动特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．52．2关于石油供求因素影响国际油价波动的相关研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯．62．3美元汇率与国际石油价格波动的相关研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82．4评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．12第3章美元汇率变化影响油价波动的内在机理分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1特里芬难题与美元汇率

9、波动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133．2国际石油计价与石油美元加剧汇率波动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．143．3美元汇率波动对油价波动产生系统性影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯一⋯．15第4章石油供求因素与油价波动的相关性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．184．1模型设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．184．2数据来源及描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．194．3石油供求与油价关系的计量检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．214．3．1油价与供求因素数据的平稳性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2l4．3．2石油价格与供求因素的格兰杰因果检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．244．3．3石油价格与供求因素的协整分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．25

10、4．4结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．29第5章美元汇率变化与油价波动的相关性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．315．1模型设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3l5．2数据来源及描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．315．3石油价格与美元汇率关系的计量检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．32山东大学硕士学位论文5．3．1美元指数数据的平稳性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯325．3．2石油价格与美元指数的格兰杰因果检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．335．3．3石油价格与美元指数的协整分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．335．4石油价格与美元指数的脉冲响应关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．365．5结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

11、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．37第6章石油供求、美元汇率与油价波动的相关性综合检验．⋯⋯⋯⋯⋯386．1模型设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．386．2数据来源及描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．386．3石油价格与美元指数、供求因素的综合计量检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯386．3．1石油价格与美元指数、供求因素的平稳性检验⋯⋯⋯⋯．．386．3．2石油价格与多变量的格兰杰因果检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．396．3．3石油价格、美元指数与石油供求的综合协整分析⋯⋯⋯⋯406．4结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．44第7章