中国粮食价格波动的实证分析

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1、硕士学位论文中国粮食价格波动的实证分析作者姓名汪玲学科专业概率论与数理统计指导教师方卫东教授所在学院数学学院论文提交日期2016年9月8日AnempiricalanalysisbasedonthefluctuationoffoodpriceinChinaADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：WangLingSupervisor：Prof.FangWei-dongSouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分类号：０２１学校代号；１０５６１学号；２０１１２０１２２４４

2、７华南理工大学硕±学位论文中国粮食价格波动的实证分析作者姓名‘：汪玲指导教师姓名、职称：方卫东教授申请学位级别：理学硕±学科专业名称：概率论与数理统计研究方向：精算与风险管理＾｜７／：：从２月口（日论文提交日期｜？年月日论文答辩日期年茄｜ｙ学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员．主席：巧委员：＾词Ｗ蛛■屯马！ｉｉＩ华南理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或

3、集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期廷游：年／）月诚日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，良Ｐ：研究生在校攻读学位期间论文王作的知识产权单位属华南理王大学。学校有权保存并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅（除在保密期内的保密论文外）；学校可公布学位论文的全部或部分内容，可允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位一论文本。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相致

4、。学位论文属于：密，在年解密后适用本授权书。打＾＾保密，同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享协议全的单位浏览；同意将本人学位论文提交中国学术期刊（光盘版）电子杂志社文出版和编入ＣＮＫＩ《中国知识资源总库》，传播学位论文的全部或部分内容。＂＂（请在Ｗ上相应方玲框内打Ｖ）作者签名：曰撕洁乂．ｏｆ签＾．指导教师名日期：又良資摘要“谁控制了粮食，谁就控制了全人类”。粮食安全问题与人类的生存息息相关，对一个国家的社会经济发展、国民的生活质量，甚至国家稳定有着十分重要的影响。中国是一个人口大国，更是一个农业大国，因而保障粮食安全的稳定尤为重

5、要，其战略意义在维持长期可持续性发展的基本方针上更是显得意义非凡。粮食价格的波动会直接影响到粮食安全问题，因此，全面地对中国粮食价格的波动规律和波动影响因素进行研究分析，了解粮食价格波动的作用机理后可采取相应措施以减轻粮食价格波动的负面影响来保障国家粮食安全。价格视角的粮食安全问题采用定性研究的方式较多，而采用定量研究的较少，本文尝试将两种研究方式结合在一起，对粮食价格的内部机理和外部影响进行深入分析。首先阐述当前粮食安全领域的研究现状以及在结合中国具体国情来进行的粮食安全问题的研究现状，从而来确定本文的研究技术路线及研究特色。其次，从粮食价格波动与粮食安全的关系、粮食价格波动的经济理

6、论分析、中国粮食价格形成机制改革历程、中国粮食价格体系和中国粮食价格波动的定性分析五个方面来提出粮食价格波动的相关理论，并提出ARCH模型和LASSO模型为本文的研究理论基础。第三，通过建立ARMA，GARCH、GARCH-M和EGARCH等模型分析中国粮食市场价格的波动特征，研究结果发现玉米和大豆都存在显著的波动集聚性，并且主要粮食品种没有表现出显著高风险高回报的特征，暴露出中国粮食市场的交易机制的缺陷。第四，避开传统的多元回归方法易因变量选择不适而产生多重共线性问题，进而采用具有可有效估计回归模型中的各个参数和较好解决变量间的多重共线性问题的LASSO方法来建立多元回归模型对影响中

7、国粮食价格波动的因素进行分析，发现CPI、农业生产价格和石油价格是影响粮食价格的主要因素。最后，在进行理论分析和实证分析的基础上，得到中国粮食安全预警机制，并提出对现实社会经济生活具有一定指导意义的建议。关键词：粮食安全；粮食价格波动；GARCH族模型；LASSO回归；粮食安全预警机制IAbstract“Ifyoucontrolthefood，youcontroltheallpeople”.Foodsecurityissuesrelatetob