巴塞尔协议ⅲ下我国商业银行面临风险分析及应对之策 (1)

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1、华东!『I

2、j范大学硕上学位论文巴塞尔协议．1II下我囡商业银行而临的风险分析及应对之策摘要2009年底，巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议III))的草案。历经一年的讨论和修改，该协议于2010午9月得到金融稳定理事会和二十围集团领导人的一致认可，并在2010午11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是困际监管机构对2007年美国次贷危机和2008年全球金融危机的深刻反思，它旨在应对危机中所暴露出的一系列问题，达剑提升银行体系f内稳健性、改善银行f内风险管理和治理能力、以及加强银行的透明度和信息披露等日

3、标。据此，《巴塞尔协议Ill》对银行的资本框架和流动。陀标准提m了颇为严苛的要求，这些要求势必给刚刚遭受了危机的全球银行业来带来一场更为，彬峻的挑战。专家表示，《巴塞尔协议IID对资本储备和流动性的严苛要求会使欧美等国家的银行面临严重的资本短缺。对是否实施或何时实施《巴寒尔协议III))，各国也均持谨慎的态度。相比于全球银行业的资本匮乏，中国多数商业银行已基本满足《巴塞尔协议IID的要求，一些大型银行希望能够藉此加速走上围际化的发展道路；然而我国日前刚进入《新巴塞尔协议》的实施阶段，贸然进行跨越式实施《巴塞

4、尔协议IID是否会导致中国商业银行经营风险?在目前宏观经济背景下，中国对实施《巴塞尔协议III))的进程应采取怎样的态度便成为一个亟待解决的问题。银监局的王刚博士表示，目前我国银行监管机构和各大商业银行均非常关注《巴塞尔协议IID的进展，急切需要各界学者对《巴寨尔协议III))给中国商业银行带来的挑战抑或是机遇进行详细的、全面的分析，藉此来考虑其在中国的实施道路。本文的选题l卜是受王刚博士的启示、在这一背景下展开的。文章的主要内容分为=三个部分。第一部分对《巴塞尔协议III))的内容详细研究，分析它的出台对

5、全球银行业的影响，着重分析其给我围商业银行带来的挑战和机遇，并对中国在实施《巴塞尔协议IID的战略上给出意见；第二部分介绍商业银行信用风险管理和KMV信用风险度量模型，针对四个不同的行业分别对该模型进行修正，并基于修正后的模型对这四个行、Ik的信用风险进行实证分析；第三部分结合自身在金融机构的实践，对推进《巴塞尔协议III))所带来的挑战，给出一些应对之策。希望本文的研究对巾国商业银行的发展和《巴塞尔协议III))的推行能有一定的意义。华东师范大学硕．上学位论文巴塞尔协议Ill下我囡商业银行而临的风险分析及

6、应对之策关键词：巴塞尔协议Ⅲ、信用风险管理、l刚模型Ⅱ华东师范大学硕上学位论文巴塞尔协议IIIF我国商qp银行而临的风险分析及应对之策Abstl·actAttheendof2009，theBaselCommitteepublishedadraftversionof‘"BaselAccordIII”．Afterbeingdiscussedfornearlyoneyear,thisaccordhadbeenrecognizedbyFSB(FinanceStabilityBoard)andalltheleader

7、sofG20inSep．2010，andthengotapprovedatthesummitmeetingofG20twomonthlaterinSeouLSouthKorea．TheinternationalregulatoryorganizationhopetodealtheproblemsexposedfromthesubprimecrisiseruptedinU．S．andthefollowingworldwidefinancecrisiswiththisaccord．Inordertoenhanc

8、ethestabilityofthebanksystemandtoimprox’etheriskmanagementofcommercialbank，‘'BaselAccordIll’’proposedstringentstandardsaboutcapitalandliquiditywhichwillbeanenormouschallengeforworldwideoommercialbanksExpelsinferredthatbanksindevelopedcountriesorareasasAmer

9、icaandEuropewillencounteraseverecapitalshortageunderthoseharshstandards．Sothesecountriestendtomakeprudentialdecisionsonwhetherandwhentoimplementthisaccord．Comparingwithbanksatforeigncountries，commercialbanksi