巴塞尔协议ⅲ下我国商业银行信用风险研究

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1、学校代码：10327学号：MG10005023硕士学位论文巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行信用风险研究院系：金融学院专业：金融学研究方向：商业银行学生姓名：李正刚指导教师：陆岷峰完成日期：2012年09月10日答辩日期：2013年01月12日BASELACCORDIII:THESTUDYTOCOMMERCIALBANKSINCHINAADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMasterofEconomicsBYLiZhenggangSupervisedbyP

2、rofessorLuMinfengSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsApril2013学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：日期：学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用

3、影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：导师签名：日期：摘要金融是现代经济的核心，在市场经济中发挥着越来越重要的作用，而占据金融主体地位的商业银行更是政府调节经济的重要渠道。随着经济和金融全球化进程的不断深入，我国商业银行在国际舞台上既面临着机遇又面临着挑战，尤其是《巴塞尔协议Ⅲ》的出台更是给国际商业银行带来了一场革命，使得国际商业银行不得不面临更大的困难。从我国商业银行的角度分析，由于我国监管部门对我国商业银行监管的要求要高于其他国家，所以短期内我国商业银行相比于其他国家商业银行有明显的优势，我国商业银行应该抓住这次机遇增强其在国际上的影响力

4、，不过从长期来看，我国商业银行也将面临着许多困难，如经营模式改革、信用风险的监管、流动性风险的预防等，我国商业银行只有处理好这些问题，才能战胜对手。本文以我国的16家上市商业银行为研究对象，其中重点研究的是上市商业银行的信用风险。本文首先总结了国内外关于信用风险度量的各种研究，重点是各种度量模型的发展进程，紧接着分析了《巴塞尔协议Ⅲ》的影响，其中包括对国际商业银行和我国商业银行两个方面。论文的第三部分分析了我国商业银行信用风险状况，同时介绍了几种重要的研究信用风险的模型，并且分析了各自的优缺点,尤其是KMV模型。在文章的第四部分作者对KMV模型进行了修正，修正的重点是违约距离计

5、算中长期贷款的系数m，通过对不同m值的检验，作者得出最佳的m值为0.3，在此基础之上论文测算了我国上市商业银行的违约距离，并且通过分析发现我国上市商业银行的违约的可能性非常高。论文的最后一部分是政策建议部分，作者根据论文的分析有针对性的提出了以下几点政策性建议：控制地方融资平台信用风险，完善信用风险管理体系，增强盈利能力，提高资本储备，加强流动性监管。希望本文的研究能对《巴塞尔协议Ⅲ》的推行以及我国商业银行的发展有一定的促进作用。关键词：巴塞尔协议Ⅲ；商业银行；信用风险；KMV模型IAbstractFinanceisthecoreofmoderneconomy,andplays

6、anincreasinglyimportantroleinthemarketeconomy,andCommercialbankwhichisanimportantpartofthefinanceisanimportantchannelforthegovernmenttoregulatetheeconomy.Withthedeepeningoftheprocessofeconomicandfinancialglobalization,China’scommercialbankisfacingbothopportunitiesandchallengesintheinternatio

7、nalarena.EspeciallytheintroductionoftheBaselAccordIIIhasbroughtarevolutiontotheInternationalcommercialbankwhichhastofacegreaterdifficulties.AnalysisfromtheperspectiveofChina'scommercialbank,China'scommercialbankhasadistinctadvantagecomparedtootherc