欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:34687622
大小:2.97 MB
页数:122页
时间:2019-03-09
《民生银行小微企业贷款lasso指标选择及copula评价》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、民民民生生生银银银行行行小小小微微微企企企业业业贷贷贷款款款Lasso指指指标标标选选选择择择及及及Copula评评评价价价LassoSelectionofLoanIndicatorsandCopulaAssessmentofSmallandMicroBusinessesinMinShengBank一级学科:管理科学与工程学科专业:管理科学与工程作者姓名:孙静指导教师:李敏强教授天津大学管理与经济学部2013年5月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过
2、的研究成果,也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:签字日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:导师签名:签字日期:年月日签字日期:年月日摘摘摘要要要小微企业
3、是民生银行三大核心客户群体之一,民生银行已经成为全球最大的小微企业金融服务提供商。在“高信用风险、高人工成本”的小微企业贷款业务中,如何降低不良贷款率是小微金融能否持续发展的关键之一。降低不良贷款率的核心在于如何从众多小微企业中甄选出优质客户。本文以客观数据为依据,基于定量分析方法,得到结论,对小微金融的发展提供借鉴和帮助。根据民生银行TJ分行商贷通申请材料,整理出24个指标。以授信额度为因变量,其它变量为自变量。采用最小角回归、广义线性模型弹性网和分组Lasso三种方法计算。结果发现Lasso变量选择功能最强,弹性网次之,而分组Lasso较弱。综合几种方法结果,
4、企业从事行业对于银行贷款授信额度影响最大,一般建筑、交通运输设备容易获得贷款,而从事金属、日用品的企业较难获得更多贷款。处于事业巅峰期的中年企业家,不管是离异还是没有离异都较易获得更多的银行授信额度,而处于创业期的青年未婚者不太容易从银行获得贷款。根据Lasso回归分析结果表明,企业从事行业对于小微贷款的影响力最大,这点与民生银行推行的“打造专业化支行”战略不谋而合。比较成功的例子是民生银行QZ分行和FZ分行。在分析传统版小微业务存在的缺陷后,提出提升版小微金融基本特征。从优化业务结构措施、担保细则、小微业务风险对策、内部制度建设、售后管理方法五个方面提出改进小微
5、金融的具体措施和条件。Copula实际是一个多元分布函数,主要用于独立同分布多元时间序列建模。本文首次将Coupla方法用于综合评价。根据Lasso回归结果分析,最终选择婚姻状况、已有额度、资产合计、从事行业II四个指标作为申请人贷款能力综合评价指标体系。对于每个指标单独拟合一元分布,把累积分布函数看成标准化函数,标准化数值服从[0,1]区间的均匀分布。采用基于经验Copula的拟合优度检验从5种常见的Copula,正态Copula、tCopula、GumbelCopula、FrankCopula和ClaytonCopula中选择最优的tCopula,极大似然估计
6、其参数。最后将Copula分布函数值当成综合评价值,给出申请人贷款能力排名。排名结果符合实际授信额度。根据民生银行汇总数据,为了比较各分行存贷效率,选择了存款和贷款指标。以累加DEA模型、自助DEA模型、对偶DEA模型、超效率DEA模型计算各分行效率,各种模型计算结果几乎一致。效率最低的是CC分行,其次是WH分行。TY、JN、TJ、KM、ZZ和NC效率在0.8到0.9之间。ST分行效率接近1,是所有没有达到技术有效分行中效率最高的。最后以SFA计算效率,给出各分行最终排名。关键词:小微金融;Lasso;Copula;DEA;SFA-i-AbstractSmalla
7、ndmicrobusinessesisoneofthethreecorecustomersinMinshengBank.MinshengBankhasbecometheworld’slargestsmallandmicrofinancialserviceproviders.Highcreditriskandhighlaborcostsarethemaincharactersinsmallandmicrobusiness.Howtoreducethenon-performingloanratioisthekeyforsustainabledevelopment.Agu
8、arant
此文档下载收益归作者所有