资本充足率监管框架下建立杠杆率新标准的必要性研究

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1、学校代码：10036矽}芗重f节贸易声UniversityofInternationalBusinessandEconomics硕士学位论文资本充足率监管框架下建立杠杆率新标准培养专业研究作指导论文的必要性研究日目日自学院学管理霞教授一三年五月融融行卫平。金金银杨罗位称向者师期单名方教日TheNecessityofestablishingleveragestandardundertheregulatoryframeworkofthecapitaladequacyratio学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师

2、的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：糊卫茛2013年4月25嚣学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提

3、供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规e芏√叱0学位论文作者签名：栩殳霞2013年4月25日导师签名3爹于2013年4月25日摘要《巴塞尔协议ⅡI》主要包括银行体系资本和流动性监管框架的改革，也涉及到了提高资本的数量和质量，扩大资本框架的风险覆盖面，最主要是引入全球统一杠杆率指标。2010年9月出台的巴塞尔协议IⅡ对资本特别是核心资本充足率及其构成做

4、出了更严格的规定，即一级资本充足率和资本充足率分别提升至8．5％、lO．5％，巴塞尔协议Ⅲ还设立了杠杆率不能低于3％的新规定。中国银监会将对国内银行的杠杆率指标设定为4％。本文通过银行价值与资本充足率及杠杆率的灰关联价值分析，揭示出引入杠杆率新标准的重要作用，并结合资产结构对其互补关系的影响为制定政策提供了量化的指导依据，最后分析杠杆率新标准可能产生的影响，提出在实施过程中相应的政策建议。关键词：资本充足率，杠杆率，银行破产概率函数，灰关联价值分析AbstractBaselIIImainlyinvolvetherefolI'ITIo

5、ftheregulatoryffameworkofcapitalandliquidityofthebankingsystem，alsotoimprovethequantityandqualityofcapital．Expandtheriskcoverageofthecapital矗amework，themostimportantistheintroductionofaunifiedgloballeverageindicator，BaselIIIinSeptember2010mademorestringentrequirementso

6、nthecapital，corecapitaladequacyratioanditscomponents．Thatiscapitaladequacyratioandcapitaladequacyratioincreasedto8．5％，10．5％，BaselIIIalsoestablishedaleverageratiocannotbelessthan3％．ChinaBankingRegulatoryCommissionsetleverageindicatorofdomesticbankstobe4％．Throughthegreyr

7、elationalanalysisofbankvalueandcapitaladequacyratiosandleveragevalue，revealstheimportanceroleofintroducingleveragenewstandard，andcombiningtheassetstructureonitscomplementaryrelationshipprovidesaquantitativepolicybasedontheguidanceoftheanalysisoftheimpactofleveragenewst

8、andard，intheendprovidesuggestionsintheimplementationoftheproposedcorrespondingpolicy，KO'wortls：capitaladequacyratio，l