basel新资本协议与我国银行资本充足率监管研究

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1、摘要从1988年的Basel资本协议规定从事国际业务的银行资本充足率必须达到8%,到2003年5月发布的《Basel新协议框架第三次征求意见稿》,资本充足率监管的国际化要求已经走过了T•几年。Basel资木协议的制定及其相应监管规则的出台对全世界范围内的银行业监管都起到非常重要的作用，其中资木充足率监管是银行业监督管理重要工具之一。由于历史性原因，我国银行资本充足率监管始终没有取得很好的效果，国冇银行资本充足率一直处于比较低的水平。随着屮国加入WTO,银行业即将全而开放。面对拥有雄厚经济实力和高水平管理手段的外资银行参与竞争，监管者如何加强对银行业进行监

2、管以维护我国银行业安全，以及如何捉高国冇银行资本充足率以增强其竞争力，这些无疑都是迫切需要解决的课题。冇鉴于此，本文运用数理论证与实证分析、定量分析与定性分析相结合的方法对我国银行资本充足率监管进行一些探索性的研究。本文首先从Basel协议基木内容入手，对该协议及其资本充足率的计算方法做了全面地剖析，也对相关内容做相应的评述，同时介绍了资本充足率监管的国际经验，总结了我国银行资本充足率现状；接着建立模型研究资本充足率监管的冇效性，以及资本充足率监管与银行贷款量和收益之间的相互影响，同吋利用屮国金融年鉴和有关银行网站上得到的数据对其进行实证分析，得到一个适

3、合我国银行业监管的资本充足率区间，为我国银行资本充足率监管提供一个可参考的新思路，然后对我国银行改进资木充足率管理提出儿点建议，最后总结全文。本文包拈五个章节，其具体内容有：第一章，阐述了研究背景、国内外研究现状和本文研究思路与创新点。第二章，综述了Basel资本协议中及其中资本充足率计算方法，并简要地评述主要进步和不足Z处；接着介绍了资本充足率监管的国际实践经验，最后分析了我国国有银行资本充足率的现状。第三章，建立数理模型研究资本充足率监管有效性，然后利用有关资料上面的数据对资本充足率监管有效性进行实证分析。第四章，建立数理模型研究了资木充足率监管与银

4、行贷款总额和收益Z间的相互影响，同时利用相关资料数据对其进行实证分析，对国有银行改进资本电子科技大学硕士学位论文充足率管理提出了一些建议。第五章，总结本文研究内容。紧缩效应关键词：Basel资本I办议；资本充足率；监管有效性;第II页AbstractFromthecapitaladequacyratio(CAR)ofinternationallyactivebankscouldnotbelessthan8%requiredbytheBaselAccordin198&totheThirdConsultativePaperofNewBaselAccordFr

5、ameworkpublishedinMay,2003,themanagementofCARhaspassedthroughmorethantenyears.TheimplementoftheBaselAccordandthecorrespondingruleshasbeenplayingaveryimportantroleininternationalbankingsupervision,inwhichCARisanessentialfactor.However,duetovarioushistoricalreasonsofstate-ownedcomm

6、ercialbanksystem,themanagementofCARhasnotbeeninagoodcondition,andtheCARofstate-ownedcommercialbankskeepsatalowlevel.WithChinaenteringWTO,bankindustrywillbeonthepointoffullopening・Facingtothecompetitionofforeignbanks,whichhaslargecapitalandadvancedmanagementmeans,howtoenhancethesu

7、pervisingofbankindustryinordertomaintenanceitssafetyandhowtoincreaseCARofstate-ownedbankinordertoboostuptheircompetitionisaproblemcriedforsettlement.Basedonabove,thispaperusessomemeanstogropeforCAR,suchasquantitativeandqualitativeanalysis,symboliclogicanddemonstrationanalysis.The

8、paperbeginswiththeBaselAccordandgenerall