巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管的挑战和对策研究

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1、武汉大学硕士学位论文巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管的挑战和对策研究姓名：陈义生申请学位级别：硕士专业：法学·经济法指导教师：汪鑫20041101内容摘要巴塞尔委员会手2004年6月26舀盈三式公蠢了新资卒协议，溅塞尔薪瓷本貉议在全面继承以1988年鼹塞尔资本协议为代表的一系列监管原则成果的基础上，延续了豢资本充足豢为核心、班信蹋风险控耩为重点、突出强调国家风险的麓管总路，着手从单～的资本充足充约束，转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约策三个支柱的共同约束，遵黼提岛了衡量瓷本充足魄率酶新憨

2、路移新方法，使资本炎足率和各项风险臀理措施更能适应当前金融市场发展的要求。巴塞尔委员会的阶段髋成采既楚一定时期内国际银行她风险管避经验激OI

3、的总结，同时也代表着银行业躲管原则的发展趋势。本文对巴纛尔新资本协议纶我国银行资本监管带来的挑战进行了深入的研究，认为加强风险监管是当今世界愈融业发展的潮流，巴塞尔新资本挑议终走习惯围黪经济法，对于我国银行她正在谋求的国际他发越方国务罄重大的影响，协议包含的现代风险管理技术助于从整体上提高我国银行的风险管理水平，毅资本按议有羞在我蓬遥搦弱必要性，中嚣最终婺逶

4、嚣鼗燹本挎议。要缀攥基塞尔新资本协议所代表的国际银行业jI拄管发展方向，来处理好我国金融放松管制与强化熬管黪关鬣，建立起适合中星国馕熬银行簸管法撵俸系，骥莲纛纯簿镊行照熙殓，全面提高我国银行业的风险管理水平，促进我国银行业健康快速发展，提高我国锻露遭魏餮躲竞争力，这存港重大瓣深远懿慧义。麓蘧，黠我国静鑫麓釜管立法据爨了⋯系列肖益的建议。本文分为四个部分，各部分内容摘要分别如下：一、1988年懿塞尔资本谤议豹形成移影响。jc雩邑塞零饔本秘浚翡重要瞧稻礤究巴塞尔新资本协议对我国的重要性，做了简要地介绍

5、。研究了银行资本监管的发展蕊受，对会融管制盼发展情况和1988年鬈塞尔资本协浚内容及对各国铤行的影镌等等进行了深入的研究。二、融塞尔新资本协议的形成及内容。根据1988年巴塞尔资本协议的缺陷，研究了巴塞尔新资本协议的形成，分析了巴塞尔新资本协议的主要变化和发展以及最低资本金要求、外部煎管、市场约束等三个支楗的主要内容。三、我国银行灼资本监管情况。从我国商业锻行资本炼管沿攀氆发，分橱了当前我国资本充足监管的差距，对我国资本充足监管立法中存在的问题进行了深入的研究，研畿了薪瓷本协议黪绘我躐的压力。四、

6、迎接新资本协议挑战完善我国银行资本监管的对策。在第一支柱中，我国要优先考虑适用内部评级法，加快内部评级法的运用；要将操作风险纳入资本监管，逐步安排操作风险资本金准备；在第二支柱中，必须加快建立和完善全国统一的银行风险评级体系；在第三支柱中，要建立新的市场约束体系，建立和完善信息披露的程序等。最后提出了实施新资本协议同时需要的几项政策配套措施。关键词：金融风险金融监管资本充足率巴塞尔资本协议AbstractNewBaselCapitalAccord(BaselIDwaspublishedbyBase

7、lCommitteeon26June，2004．TheNewBaselCapitalAccordsucceededonsomemeritsofbankcapitalsupervisioninoldBaselCapitalAccord(Basel1)in1988．ItlaysemphasisonMinimumCapitalRequirements，creditriskcontrolandnationalrisksupervisionasBaselI．However,BaselIIproposedam

8、orerationalapproachtoevaluateCapitalRequirementsbyintegratingMinimumCapitalRequirements，extemsupervisionandmarketself-discipline，whichonlydependsonCapitalRequirementsinBasel1．ComparedwithBaselI，somenewevaluationandapproachespresentedinBasel11callmorea

9、ppropriatelymeetrequirementsofCulTentfinancemarket．TheseachievementsaforementionedinBaselCommitteeisobtainedfromtheexperiencesofsomeinternationalbankriskmanagements，moreover,italsoexploresthefuturedirectionofbankingsupervision。Theaimofthedisse