银行资本充足率监管有效性研究

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1、浙江大学硕士学位论文银行资本充足率监管有效性研究姓名：赖晓永申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：王维安20041101摘要加入WTO后，随着外资金融机构的陆续进入、混业经营发展趋势的目益明显、利率市场化的逐步推进、金融创新的不断发展以及国际金融风险传递加快，未来影响银行安全的不利因素将日愈增多，银行业所面临的风险激增也将是不可避免的。在这样的新形势下，如何强化和完善银行监管，提高银行监管的有效性，从而保证我国金融制度的安全性是摆在我们面前的一个紧迫课题。作为银行审慎监管的一项核心制度安排和一种重要的监管手段，资本充足率监管应该在理论研究和实践两方面引起我们足够重视，这

2、对于已加入WTO的我国银行业和银监会而言，具有重要的理论意义和现实价值。本文运用数学模型和图形等数理分析工具，以一个崭新的视角对银行业资本充足率监管的有效性进行分析，对其可能对经济产生的不利影响，得出了合乎逻辑的理论结论，为实践中的运用提供了理论基础。同时本文比较系统的阐述了国际上资本充足率监管有效性的历史演进，进而分析我国资本充足率监管的现状及存在的问题，指出我国目前完善资本充足率监管的难点，提出了自己对于如何完善我国资本充足率监管的建议。关钥I{司：银行监管、资本充足率、巴塞尔协议AbstractWithmoreforeignfinancialinstitutions

3、comingintoourcountryafterenteringWTO，thedevelopmentofbankindustryanddiversifiedbusiness，moreandmoredisadvantagefactorswillaffectourbanks’security．Inthisnewcircumstance，howtostrengthenandperfectbankregulation，andhowtoimprovethevalidityofbankregulationinordertoguaranteethesecurityofourfinan

4、cialsystemisthemosturgenttask．Therefore，weshouldgivefullrecognitiononthecapitaladequacyrequirementsinceitisthecoreofbankregulationsystemasoneofinstrumentsandmeasln-esofbank，regulation．Wecanseeithasgreattheoreticsignificanceandpracticalvaluetoresearchthetheoreticfoundationofthecapitaladequ

5、acyregulationanditspracticeforOurbankindustryandbankregulatoryadministration．Thispaperanalyzesthevalidityofbankcapitaladequacyregulationwithmathematicmodelandgraphsinthenewprospect，thencomesintoSOmetheoreticconclusionforthepractice．Afterthat，thepaperdiscussessomeimperfectpointsinthepracti

6、ceofthecapitaladequacyregulationsystematicallyinOurcountry．Atlast，thispaperbringsforwardsomesuggestionsonhowtoimproveOurcapitaladequacyregulation，especiallyputoutownopinionONsomedifficultproblems．KeyWord：bankregulation．capitaladequacy．BasleAccord2浙江大学硕上学位论文银行资本充足率临管有效性研究1导言1．1选题思路和意义鉴于银行业

7、在一国经济中的重要作用和银行危机对一国经济增长的严重影响，对银行业的监督管理，长期以来一直是各国金融监管当局关注的重点。随着金融创新的不断发展、金融自由化和金融全球化步伐的逐步加快，近年来各国金融监管机构纷纷改革银行监管体制，放松了对银行业的诸多管制，但是在对资本充足率的要求上，却普遍采取了比以往更为严格的监管措施，使得对银行的资本充足率要求逐渐发展成为银行监管的核心，这一点从资本充足率监管的发展历史里可以清晰地看到。1988年坐落在瑞士巴塞尔的国际清算银行下属的巴塞尔银行业条例和监理委员会公布了一个里程碑文件《关于统一国际银