基于复杂性理论的企业风险评价与防范及其实证研究

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1、天津大学博士学位论文基于复杂性理论的企业风险评价与防范及其实证研究ThestudyofenterpriseriskevaluationandavoidancebasedonComplexityTheory一级学科：管理科学与工程学科专业：管理科学与工程研究生：张旗指导教师：马军海教授天津大学管理与经济学部二零一三年十二月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对

2、本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要在经济全球化的发展形势下，企业生存环境存在复杂多变的风险，特别是自2008年爆发全球金融危机之后，企业对风险

3、管理高度重视，风险管理成为现代企业管理体系中一个不可或缺的重要组成部分。风险管理过程主要由风险识别、风险评估和风险防范等环节构成，而构建科学的风险评估指标体系和评估模型方法是重要的风险管理工具，完善的风险防范措施则是预防风险的重要保障。在我国，国有企业掌握着国民经济命脉，关系着国家经济发展的成败兴衰，因此国有企业风险管理的创新和发展更牵动着中国所有企业的前途和命运。如何针对国有企业集团存在形式的特殊性识别、评估和防范其遇到的特殊问题和风险，就成为了眼前亟待解决的课题。本文在查阅和分析已有成果的基础上，将企业的重大风险归为三类：竞争风险、投资风险和人力资源风险；沿着

4、这条脉络，作者对这三大风险分别进行了评价方法和防范措施方面的研究；在风险评价方面，提出采用几种复杂性方法来科学准确地评价各类风险的大小状况，如博弈分析方法、数据包络分析方法(DEA)、聚类分析、脸谱模型、TOPSIS排序以及基于AHP与BP神经网络的多目标综合评价方法等，并收集了企业实际数据进行实证分析或数据模拟分析；在风险防范方面，作者在已有学者研究基础上，提出了一些措施和建议作为补充。同时，为了有效管理我国国有企业的风险，本文通过对国有企业在竞争风险、投资风险和人力资源风险方面遇到的特殊风险进行调研分析，总结出几类特殊风险问题，并提出了本文的解决方法：如可以运

5、用合作博弈理论协调各子公司之间的资源分配，提升集团整体竞争力；运用外部多维博弈思想解决企业如何根据竞争对手的策略调整各个子公司的竞争策略，从而实现资源的最优配置，使企业集团的利益最大化；在人力资源风险管理方面，运用博弈分析方法重点分析了国有企业集团中存在哪些委托代理风险，给出了防范这类风险的建议，并以国有企业SDLH集团为研究对象，采取调查问卷的形式统计分析了国有企业SDLH集团的委托代理风险、激励机制和选拔制度的现状，最终给出了相关的改进建议。从理论意义来看，以上这些方法的研究对丰富与完善企业管控的风险管理理论体系有一定的作用；从现实来看，无论是从国内经济稳定发

6、展和可持续增长的角度上，还是从国有企业自身发展角度来说，这一对我国国有企业三大风险评估和防范的研究都具有很好实际应用的价值。关键词：复杂性理论,竞争风险,投资风险,人力资源风险,委托代理,风险评价,国有企业集团管控ABSTRACTInthedevelopmentsituationofeconomicglobalization,theenterprisesurvivalenvironmentexistcomplexrisk,theenterprisepayattentiontoriskmanagementwhichhasbecomeaindispensableimp

7、ortantcomponentinmodernenterprisemanagementsystemparticularlysinceglobalfinancialcrisisin2008.Riskmanagementiscomposedofriskidentification,riskassessmentandriskprevention.Establishscientificindexsystemandmodelmethodofevaluation,perfectriskpreventionmeasuresareallimportantforriskmanage

8、ment.