商业银行中小企业贷款定价研究——以njzs银行为例

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1、AResearchonLoanPricingCommercialBanksforSmallofandMediumSizedEnterprises—。叻ldngtheNJZSBankasanExampleThesisSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegreeofMasterofMBABYWangXinChenSupervisedbyProf．YuBinEconomicsandManagementSchoolSoutheastUniversityMa

2、y2013东南大学学位论文独创性声明＼删嬲本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他

3、复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权东南大学教务处办理。期：商业银行中小企业贷款定价研究一以NJZS银行为例研究生：王馨晨导师：虞斌东南大学摘要商业银行的转型离不开中小企业业务的支撑与发展，如何对中小企业进行合理的贷款定价，是商业银行中小企业贷款定价时的一项重要研究课题。在与中小企业首次合作时，商业银行对借款人进行审查和筛选，但由于信息不对称，商业银行无法全面了解中

4、小企业的经营情况。另外在贷款存续期间，如果中小企业经营情况发生变化，将导致其对商业银行的综合贡献度产生变化，这些因素都会影响到商业银行对中小企业的贷款定价。本文通过阐述现实背景、理论意义和应用价值说明了研究商业银行中小企业贷款定价的必要性。文章在对贷款定价的理论分析的基础上，结合国内外学者对贷款定价问题的研究，通过对国内外多种常用定价方法的比较与分析，选择将RARoC(风险调整后的资本收益率)定价方法应用于NJZS银行中小企业贷款定价，并对该定价方法进行可行性研究。通过对RAROC定价理论和参数的解析，

5、结合中小企业的风险和收益因素，并以实证分析的形式深入研究信用风险等级变化和客户综合贡献度对RAROC定价的影响，论证了选用RAROC定价方法进行NJZS银行中小企业贷款定价的合理性和可操作性。关键词：中小企业贷款定价RAROCAResearchonLoanPricingofCommercialBanksforSmallandMediumSizedEnterprises—。叻l【ingtheNJZSBankasanExampleAbstractThetransformationofcommercialba

6、nksCannotberealizedwithoutthesupportandthedevelopmentofthebusinessesofsmallandmediumsizedenterprises(SMEs)．Therefore，loanpricingforSMEsservesasanimportantresearchtopicforcommercialbanksinnmningbusinesses．Whentheycooperate、航tllSMEsforthefirsttime，thecomme

7、rcialbankswouldexamineandscreentheborrower．However，duetothelimitationofasymmetricinformation，thecommercialbanksCannotunderstandthebusinessconditionofSMEscomprehensively．What’Smore，inthedurationoftheloan，anychangeoftherunningsitumionofSMEswouldresultinthe

8、changeofitscomprehensivecontributionratetothecommercialbanks．AllofthesefactorswouldaffecttheloanpricingofcommercialbanksforSMEs．ThispaperpointsoutthenecessitiesoftheresearchonloanpricingofcommercialbanksforSMEsbyexplmningt