基于混合核svm的财务危机预警及资产流失检测研究

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1、IIIIIIIIHIIIIIIIIII10WF2805402隶劫大·莹硕士学位论文基于混合核SVM的财务危机预警及资产流失检测研究研究生姓名：鞋蝗蝗导师姓名：董超申请学位类别簧理堂亟±一级学科名称笪堡科堂皇工程二级学科名称——答辩委员会丰席——兰=一斗学位授予单位盔奎太堂论文答辩日期2垒!§生』旦基旦学位授予El期呈垒!i生旦评阅人巨堑鍪查纽———————■L—————=■u【二i—————————一2013年月日孑丢㈣隶。初大◆粤硕士学位论文基于混合核SVM的财务危机预警及资产流失检测研究RESEARCHONFINANCIALCRISISPREDICTIONA

2、NDASSETLOSSDETECTIONBASEDONHYBR【DKERNELSVMAThesisSubmiRedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegreeofMasterofManagementBYHANTing—tingSupervisedbvbVAssociateProf．HUANGChaoSchoolofEconomicsandManagementSoutheastUniversityMay2013东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文

3、中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：日期：丝眵5：至!东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括以电子信息形式刊登)论文的全部内容或中、英文摘要等部分

4、内容。论文的公布(包括以电子信息形式刊登)授权东南大学研究生院办理。研究生签名：重车蝣导师签名：兰乏兰垒_日期：超!；：，：??摘要基于混合核SVM的财务危机预警及资产流失检测研究硕士研究生：韩婷婷指导老师：黄超东南大学随着中国社会主义市场经济的进一步深化，我国上市公司遭受着不断加剧的外部市场竞争以及内部管理经营不善的双重压力，不少公司陷入财务危机。为了在激烈的市场竞争环境中求生存谋发展并维护市场经济的正常运转，利用上市公司的财务数据对上市公司进行财务危机预警分析变得必要并且紧迫。国有企业作为市场经济体制改革中重头戏，其数额庞大的国有资产奠定了国家发展的物质基础

5、，保证了社会主义市场经济的健康发展。但国有企业普遍存在管理不善、经营效率低下的状况，导致国有资产大量流失，消弱了国有经济的活力、控制力和影响力，影响了国有经济的布局和结构，造成难以估计的损失。因此，妥善管理国有资产，有效防止国有流失是社会主义经济体制改革过程中不容忽视的问题。支持向量机(SupportVectorMachine，SVM)技术以VC维理论和结构风险最小化原理为基础，具有较好的学习能力和泛化性能，近年来在金融领域得到广泛的关注、研究和应用。本文将基于支持向量机模型对公司财务危机及资产流失问题进行检测研究，主要的研究内容包括以下3个方面：第一，双正交小

6、波混合核函数的构造研究。支持向量机通过核函数实现原始空间数据向高维空间的映射，核函数是支持向量机的基础。首先基于核函数理论和双正交小波的良好特性，构造一类双正交小波核函数，在此基础上构造了两种具体的双正交小波核函数——Cdf9刀和Bior(3，9)，并根据线性和非线性组合的方式分别与其他普通核函数进行混合，构造新的双正交小波混合核函数。第二，基于双正交小波混合核KPCA．SVM的财务危机预警研究。针对财务指标体系指标间的复杂关系，将所构造的双正交小波线性混合核函数应用到核主成分分析方法中，对指标进行特征提取。并基于双正交小波线性混合核函数构造了相应的支持向量分类

7、机模型，提出了基于新核的KPCA．SVM财务危机模型，针对我国证券市场上的上市公司进行实证研究。第三，基于双正交小波非线性混合核KICA．OCSVM国有上市公司资产流失检测研究。首先根据非线性组合方法构造了双正交小波非线性混合核函数，其次针对国有上市公司中非资产流失样本和资产流失样本数量严重不平衡的客观事实提出基于新核的KICA-OCSVIVl国有资产流失检测模型，进行资产流失评价指标特征降维提取独立主成分和资产流失检测实证研究。通过科学的方法建立有效的财务危机预警模型，不仅使市场经济主体降低运营风险，而且促进了我国资本市场的规范和发展，并进一步优化社会资源的配

8、置；进行资产流失检识-q