基于巴塞尔资本协议的商业银行逆周期调节机制研究

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1、论文作指论文评阅人1：评阅人2：评阅人3：评阅人4：评阅人5：答辩委员会主席：委员1：委员2：委员3：委员4：委员5：争教师签名：匀盼乞7／一殇名柳阗／，＼魃名彩崩久鼠名办瓤答辩日期：—j超-生L毕Author'ssignature：&物丝么么砌Supervisor’Ssignature：Thesisreviewer1：Thesisreviewer2：Thesisreviewer3：Thesisreviewer4．Thesisreviewer5：Chair：(Committeeoforaldefence)Committeeman1：Committeeman2：Committ

2、eeman3：Committeeman4．Committeeman5：Dateoforaldefence：浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙j江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：／菝搏良签字日期：>纠f多年j1谚日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙：江大学有权保留并向国家有关部门或机构送交

3、本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：饿慈荻签字日期：。Ⅻ／多年厂月>多日乡日∽1幽、役年多川：_：名期签日师字导签致谢时光如梭，光阴荏苒，匆匆两年，倏忽即逝。两年的研究生生活，充满了追求知识的乐趣，享受探索的欢乐。跟学校的老师的交流让我领略到了经济学理论世界的博大精深，跟同学们一起生活学>-j让我感受校园生活的单纯而美好。在这毕业之际，我要向所有给过我帮助的人说声谢谢。首先感谢我的导

4、师马良华老师。本文的完成离不开马老师的指导，从文章的选题、架构，开题报告以及最终的定稿都倾注了导师相当的心血和智慧。马老师渊博的知识，敏锐的思维，独到的见解，忘我的工作精神和正直善良的为人品格都深深地感染着我，他的言传身教将使我使我不仅学>--j到了知识、方法和思路，更使我学会了做人的道理。此刻，我只能向恩师奉上我最诚挚的敬意和最衷心的感谢!很幸运能在经济学院11硕1班这个和睦、上进的集体度过近两年的时光。无论何时我在学>-j还是生活上遇到难题，院里的老师总是及时地给予帮助和鼓励。当然忘不了各位同窗和朝夕相处的室友，谢谢你们一直以来对我的支持和关照。最后，我要感谢父母。来自

5、你们精神上的默默鼓励以及经济上的强大支持，让我毫无后顾之忧地完成多年学业，你们的期望是我最大的动力。正是你们无声地鼓励、无私地支持、无怨地付出和无悔地陪伴才免除了我的后顾之忧，促我矢志求真，潜心向学，期有所成。近两年的经济学研究生生活让我对学>--j和人生都有了更深刻的认识。虽然有些许遗憾，但是更多的是感悟与收获。这段难忘的岁月必将永远驻留我心中。我会继续努力，在今后的人生道路上不断进取，以创造新的业绩来回报。由于本人能力有限，论文仍有诸多不尽如人意之处，恳请各位老师、同学批评指正!摘要次贷危机的爆发暴露了银行体系及其监管的脆弱性，促使人们反思政策领域的缺陷，也推动了各国金

6、融监管改革。当前中国的宏观经济与金融形势仍存在较大的系统性风险隐患。因此，加强宏观审慎管理，通过实施逆周期政策以及跨行业的全面监管，防范和化解系统性风险，已经成为各国金融改革的重点。研究如何使用宏观审慎方法尽早识别及评估金融体系的顺周期性、发出风险警告并高效地将风险评估结果转化为适当的逆周期监管措施具有重要的理论和现实意义。巴塞尔监管委员会成立以来，已经颁布了一系列文件，形成了以银行的资本充足监管为核心，涵盖跨国银行的合作监管、银行业务的风险管理以及有效银行审慎监管的完整的风险管理框架。这些监管原则是一段时期里全球风险监管经验教训的总结，反映了新形势下金融机构风险监管的需要

7、，折射了国际风险监管的发展趋势。本文对国内外关于金融体系，尤其是金融体系顺周期性和逆周期调节政策的研究进展进行了梳理。在深入分析巴塞尔协议发展历程的基础上，借助现代金融风险管理理论，总结了顺周期性产生的原因，并构建动态面板数据模型，分阶段对我国上市银行资本缓冲的周期性行为及其驱动因素进行考察。结合巴塞尔委员会提出的宏观审慎监管框架，提出用于缓释顺周期性的逆周期政策工具和逆周期资本缓冲的挂钩变量。为正确评估风险加权资产，本文系统性地概括了商业银行面临的信用风险、市场风险和操作风险的度量方法。采用我国银行业的历史数据，