基于《巴塞尔协议ⅲ》商业银行资本管理策略分析

《基于《巴塞尔协议ⅲ》商业银行资本管理策略分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、学校代码10459学号或申请号______密级______硕士学位论文基于《巴塞尔协议III》商业银行资本管理策略分析作者姓名：刘瑜洁导师姓名：王秀梅李芝兰学科门类：理学专业名称：应用数学（金融工程）培养院系：数学与统计学院完成时间：2016年4月学位论文原创性声明．本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除义中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中封明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。学位论文作者：日期：年月

2、／レ日学位论文使用授权声‘明本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属鄭州大学。、根据郑州大学有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论丈的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑州大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索、，可采用影印缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时一，第署名单位仍然为郑州大学。。保密论文在解密后应遵守此规定学位论文作者：心曰期；年月／曰Athesissubmitt

3、edtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterStudyonProblemsinCapitalManagementofChina’sCommercialBanksunderBaselIIIByYujieLiuSupervisor:Prof.XiumeiWang&Prof.ZhilanLiFinancialEngineeringSchoolofMathematicsandStatisticsApril,2016摘要银行业是国民经济发展的支柱产业之一，银行存款的安全关系着千家万户。银行业务天生就具有其特殊性，因此银行的经营面临着多种多

4、样的风险，如信用风险、操作风险等，而资本就是银行面临风险时的最后一道防线。银行资本的充足与否直接关系到银行能否正常开展业务，关系到银行业务能否进一步发展，关系到银行能否保持一个较高的盈利水平。什么样的资本水平才是安全的，这是《巴塞尔协议Ⅰ》在公布前银行业从业人员都会思考的一个问题，然而自始至终就没有一个标准的答案，直到《巴塞尔协议Ⅰ》制定后才给了我们一个统一的标准。然而随着时代和经济的进步，巴塞尔委员会为了更好的适应新形势下的变化，于2004年6月发布了《巴塞尔协议Ⅱ》，它突破性的确立了三大支柱的监管架构，使资本与风险管理有了更为全面的结合，对商业银行的风险和资本管理提

5、供了更为科学的指导。2007年金融危机席卷全球，银行业也一度进入寒冬，各大银行人人自危，这使得巴塞尔委员会认识到新巴塞尔协议已不能适应现代经济的发展，必须出台一个新的、符合现实情况的资本协议来对银行业进行强有力的约束，因此《巴塞尔协议Ⅲ》应运而生。《巴塞尔协议Ⅲ》的逐步实施对我国商业银行资本管理提出了更高的要求，虽然国内大型商业银行在资本充足率等监管指标上要高于国际平均水平，《巴塞尔协议Ⅲ》在短期内对我国银行业的影响并不明显，但是从长期来看，由于我国商业银行一直存在着资本缺口较大、资本结构不合理及风险管理不完善等问题，所以《巴塞尔协议Ⅲ》的实施必将对其产生深刻的影响。本

6、文选取了国内四大商业银行的数据，运用商业银行资本与风险调整行为模型对商业银行在监管下的资本变动和风险行为进行了分析，提出最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平等结论。因此，我国政府在《巴塞尔协议Ⅲ》全面铺开前应迅速响应，继续完善监管标准，提高各项监管指标的标准，树立全面监管原则，强化资本约束经营理念，对国内商业银行提出更高的要求。同时，我国商业银行也应通过建立有效的资本补充机制、对资本充分利用、防范风险、加强金融创新及提高银行盈利能力等方面进行改进，即从银行业自身和监管策略两方面双管齐下应对《巴塞尔协议Ⅲ》。关键字：巴塞尔协议Ⅲ，资本管理，商业银行IAbs

7、tractSincebankingactsasapillarindustryinthenationaleconomicdevelopment,thesecurityofthedepositinbanksiscloselyconnectedwiththousandsofhouseholds.Duetotheparticularityinbankingbusiness,banksareconfrontedwithvariousrisks,suchascreditrisksandoperationrisks.Asthelastdefenseli