关于《巴塞尔协议ⅲ》的我国商业银行资本充足率管理分析

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1、第四章‘巴塞尔协议m>约束下的我国商业银行资本充足率度量·⋯⋯⋯⋯”354．1我国商业银行资本充足率度量的模型方法选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”354．2我国商业银行资本充足率管理的指标体系构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“364．2．1实证变量的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”364．2．2模型设定和实证结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“374．3我国商业银行资本充足率管理的效率评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·42第五章提高我国商业银行资本充足

2、率管理的政策建议5．1优化商业银行资本结构和拓宽资本来源渠道。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”445．2提高商业银行资产质量以增强银行资本的风险缓释能力。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．455．3提升商业银行全面风险管理水平。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·475．3．1加强信用风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯475．3．2加强市场风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯485．3．3加强操作风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

3、95-3．4提高风险量化水平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”525．3．5实施全面风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“535．4不断创新商业银行经营业务和实现多元化的盈利结构。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··545．4．1大力发展零售银行业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“545．4．2加快拓展中间业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”555．4．3促进业务品种和收入结构的多元化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一56第六章研究结

4、论与未来展望⋯⋯⋯致谢参考文献作者在学期间发表的论文⋯⋯⋯⋯”V5758⋯⋯⋯⋯5962东南大学硕士毕业论文第一章绪论1．1选题意义继2009年中国加入巴塞尔银行监管委员会之后，巴塞尔委员会作为全球监管当局交流监管技术、讨论监管准则的平台，其所形成的一系列监管框架，对于中国银行业来说，就不再仅仅只是具有理论研究的意义了。在2010年从美国和欧盟先后公布了金融监管改革法案后，第三版巴塞尔资本协议的出台无疑成为了国际金融监管框架变革中最有代表性的事件之一。在第二版巴塞尔资本协议已公布六年并进行了一系列程度不同的局部改进完善之后，在

5、经过艰难的协商争论，世界各主要经济体终于对本次金融危机中所暴露的监管制度框架缺陷和监管漏洞初步达成共识，强调全球银行业应在未来大力提升资本和流动性的监管要求，以增强金融体系和实体经济应对经济波动和危机的能力。巴塞尔协议在我国的生效意味着满足资本充足率的监管要求已成为国内商业银行必须完成的一项基本的外生性经营目标。政府监管部门对于那些资本充足率水平低于监管标准的商业银行将采取严厉的限制性措施，这直接关系到各家商业银行能否获得市场准入资格的生死问题，因此商业银行的首要任务是必须采取有效措施达到资本充足率监管标准。由于这一外部监管标

6、准会随着金融环境和经济发展发生变动，因此商业银行会出现三种可能状态：一是高于资本充足率监管标准；二是等于资本充足率监管标准；三是低于资本充足率监管标准。对于那些资本充足率低于监管标准的商业银行而言，如果不能在规定的期限内达到监管要求，则面临被逐出市场的风险。而对于超过资本充足率水平的商业银行来说，一旦这种“保守水平”超过了董事会制定的容忍限度，则意味着其资本并未获得最大程度的有效使用，不符合股东价值最大化的内在要求，因此也需要采取措施加以调整。资本充足率监管作为一项制度性安排，是保证商业银行经营安全性和稳健性的外生经营指标，是

7、制约商业银行资产规模扩张的界限。这对长期以来遵循粗放式扩张策略、习惯于传统经营模式的国内商业银行来说是一项严峻挑战。随着近年来金融业开放程度的日益加深以及商业银行公司治理结构的逐步完善，商业银东南大学硕士毕业论文第一章绪论行逐步将创造公司价值最大化确立为核心的经营理念和发展目标。如何在快速拓展业务和资本监管构成的约束边界间寻求平衡，达到资本充足率的监管要求和为股东创造更高的盈利回报是商业银行实现这一核心理念所必需面对的基本问题。本文将围绕巴塞尔资本协议III中的资本充足率变革，讨论变革的内容和意义，并力图通过清理巴塞协议III

8、的基本脉络，尝试把握未来金融监管的基本走向，为我国商业银行的资本管理要求提出建议和对策。1．2文献综述1．2．1国内研究现状资本充足性管理在整个金融理论体系中具有重要地位，国内外学者对此从不同角度进行了深入研究。国内学者对资本充足率监管的研究主要集中于对巴塞尔资本协议的研究。