巴塞尔协议ⅲ背景下完善商业银行资本约束机制研究

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1、学校代码：10036例矽手芗重f节贸易声学金融硕士专业学位论文巴塞尔协议Ⅲ背景下完善商业银行资本约束机制研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融硕士研究方向：投资银行作者：寇晓娜指导教师：姜海川论文日期：二。一三年三月学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。、特此声明靴敝储鹤：够叮川¨月7日学位论文版

2、权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作考签名：够嗡导师签名：&谚“u1V8年r月7日M17年j月7日摘要商业银行不同于一般工商企业，从事的是高风险

3、的货币经营业务，既有追求高额利润、资本高回报的客观要求，也有控制风险、审慎经营的内在要求。鉴于银行业的特殊性，监管当局和社会公众对银行资本充足性有严格要求。同时，银行自身出于稳健经营考虑，也需要用资本覆盖风险，因此，银行资产规模的扩张和银行成长要受到银行资本的约束，同时，国际巴塞尔Ⅲ协议出台之后，商业银行监管规则发生重大变化，构建和完善资本约束机制成为商业银行亟需解决的问题。本文从资本约束的基本概念入手，以新巴塞尔资本协议为依托，从内、外两方面，以风险系数和风险资产权重的确定为着眼点，重点研究了资本对银行风险管理的作用。讲述了巴塞尔协议的演化发展过程，并将我国《

4、商业银行资本管理办法》与巴塞尔协议Ⅲ作了深入比较，分析了资本约束的运行机理，同时对巴塞尔协议Ⅲ中涉及到的一些新的规定结合我国国情进行分析，得出建立健全经济资本管理体系是完善商业银行资本约束的关键所在，最后联系我国当前的现状和存在的一些问题，有针对性的提出几点对策建议。关键词：巴塞尔资本协议资本约束经济资本计量AbstractUnlike舀：Ileralindll嘶a1andc(’nun硎alenterprises，C(mm髓．dalbanks劬增芦geiIlhigll而skmonetarybusin懿s．Whilepursuinglargeprofitsandh

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