我国影子银行风险及其监管问题研究

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1、学校代码：10036硕士学位论文我国“影子银行”风险及其监管问题研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融风险作者：王梦雪指导教师：刘亚论文日期：二零一四年五月StudyonChina’sfinancialriskofandspeculationofshadowbanking学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明

2、的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月

3、日摘要自2007年爆发全球性的金融危机之后，“影子银行”一词逐渐进入到人们的视野。影子银行体系的发展给全球的金融市场结构带来了巨大的变化。相比国外发达的影子银行体系，我国的“影子银行”起步晚，特点也有所不同,多表现在商业银行、信托公司、民间借贷等，影子银行体系的各项业务发展得如火如荼。但是接二连三的“影子银行”产品延期兑付违约、“影子银行”P2P网贷平台纷纷倒闭等事件对“影子银行”存在的隐患敲了一记警钟。“影子银行”的风险以及监管问题开始受到普遍关注。本文采用案例分析、归纳演绎和实证分析的研究方法，从国外影子银行体系的发展、功能和脆弱性着手，引出我国影子银行体

4、系发展的现状和业务范围，进而研究我国“影子银行”的具体风险和监管问题。我国“影子银行”发展的根源在于其与传统商业银行严格的借贷监管不同，在货币政策对流动性的管控下，这一信用中介很好地满足了我国金融市场的资金需求方和广大金融消费者的投资选择。本文着重分析了我国影子银行体系业务领域中商业银行理财产品资金池模式的风险，通过具体的案例探讨了信托行业的风险问题，同时重点研究我国民间借贷中新兴的互联网借贷平台P2P暴露出来的风险问题，归纳出影子银行体系的一般风险。根据所分析的影子银行体系的风险刻画了影子银行体系的风险传导，由“影子银行”内部向商业银行体系蔓延，随之影响我国

5、的货币政策调控。采用金融压力指数的方法构建系统性风险压力指数，利用VaR模型实证分析影子银行体系与系统性金融风险的关系。根据影子银行体系各主要业务的风险问题针对性地提出了相应的监管措施，并在此基础上对“影子银行”的监管政策提出建议，引发对“影子银行”未来发展的展望和思考。全文就我国的影子银行体系进行分析，并阐述“影子银行”在实体经济中可能暴露出来的风险和影响，以及所采取相对的金融监管建议和金融风险防范措施。关键词：影子银行，商业银行，信贷，金融风险，金融监管IAbstractSincethebreak-outofglobalfinancialcrisisin2

6、007，theword“shadowbanking”hascomeintooureyes.Rightnowshadowbankingsystemhasbroughttremendouschangestotheworld’sfinancialmarketingstructure.Comparingwithoverseasmaturalandadvancedshadowbankingsystem,China’sshadowbankingsystemisformedindifferentwaysincludingcommercialbanks,trustcompan

7、ies,privatelendingetc.,isinasmallscalecomparatively.Butitdevelopsverywellintherecentyearswhereasbreakingcontractsalsogiveusanalert.Moreandmoreattentionhasbeenpaidtoourshadowbankingsystem.Thethesisusesinductionanddeduction,throughcaseanalysisandempiricalresearchtoanalysetheshadowbank

8、ingsystem.Startingf