商业银行对中小企业投资的风险防控研究

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1、中图分类号：UDC：33lrllfllllrlrrflliHqlfrlltllllllUllrllrflfrllllY2513979学校代码：!Q圣!皇密级：坌珏黑龙江科技大学硕士学位论文商业银行对中小企业投资的风险防控研究STUDIESONSMALLANDMEDIUMENTERPRISES’lNVESTMENTRISKPREVENTIONANDCONTROLFORCOMMERCIALBANK作者逞虹盘申请学位筻堡堂亟±学科专业捷苤经渣盈筻堡答辩委员会主席丝国竖导师堂监培养单位墨蕉辽科蕉太堂研究方向堕目迁俭皇筻理评阅人二O一三年六月学位论文使用授权声明本人完全了解

2、黑龙江科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意本人所撰写的学位论文的使用授权按照学校的管理规定处理：作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在学校拥有学位论文的部分使用权，即：①学校档案室和图书馆有权保留学位论文的纸质版和电子版，可以使用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文；②为教学和科研目的，学校档案室和图书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案室、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。另外，根据有关法规，同意中国国家图书馆保存研究生学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，论文的公布(包括刊登)授权黑龙江科技大学研究生学院

3、办理。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)。作者躲蹴矽侈年6月占日么1日％6Z√月名F戳洱师绝踟泓论文审阅认定书研究生垫堑盘在规定的修业年限内，按照研究生培养方案的要求，完成了研究生课程和其他培养环节的学习，成绩合格；在我的指导下独立完成本学位论文，经审阅，论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同，论文撰写格式符合学校的相关规定，同意将本论文作为学位申请论文送专家评审。致谢本论文是在张昕教授的悉心指导下完成的，在此论文撰写过程中，感谢我的导师对我的指导与督促，导师渊博的学识，独到的见解是我深深受益，同时感谢他的谅解与包容。我的导师在我论文的创作过程中提供了巨大的

4、帮助，论文的研究和撰写过程虽然艰苦，但是有老师、同学和朋友们的陪伴和帮助，也充满了快乐。与他们一起学习、讨论问题使得我受益匪浅。由于大家的存在，使我渡过了人生一段美好快乐的时光。在此，也对他们表示衷心感谢。感谢我论文的评阅老师，谢谢他们对我论文的批评指正。感谢参加我论文答辩的各位专家学者，感谢他们对我论文提出的意见和建议。感谢我的父母、我的家人，感谢他们的无私的爱与全力支持使我无后顾之忧，顺利的完成了论文的写作工作，这份深情将永远鼓舞我。摘要在我国，商业银行的业务发展向来是以大中型企业贷款为重，而就目前我国经济发展来看，中小型企业提供了重要的支撑，且这一表现日益显

5、著，因此大多数商业银行也逐渐开始重视中小企业投资市场的发展。另一方面，随我国金融市场及信息宣传渠道的蓬勃发展，大中型企业的融资渠道有了更多的选择，对商业银行的依赖逐渐降低，因此商业银行从大中型企业角度发展贷款业务的竞争力也更为激烈，中小企业的优势日渐凸显。但中小企业存在一些固有问题，例如信用整体评价偏低，负债能力不足，对商业银行投资形成一定的风险影响。基于种种因素，商业银行对中小型企业的投资更为重视的同时，也会在投资方案和风险防控方案的制定上更为慎重。因此，论文着重分析商业银行对中小企业投资风险管理方案的研究。首先，对投资风险防控的基本理论及常见方案进行阐述，商业

6、银行在中小企业投资方面的风险防控主要在于信息资料的核实、企业信用度及负债能力的评价、企业规模和自由资金、企业业主信用评价等等。其次，结合市场发展导向，分析商业银行对中小企业投资风险管理中可以参考的改良方向，包括近年来中小企业信用度和发展潜力的变化、商业银行对中小企业投资风险评估的传统方案所存在的弊端及改良方向、基于信贷角度商业银行对中小企业进行投资风险防控的主要特征等。接下来研究了基于Logit模型的中小企业信用风险评价模型。Logit模型是一种二元选择模型，描述在一定的约束条件下，两个备选项分别出现的可能性大小。论文选择50家中小企业的数据，应用因子分析和Log

7、it模型，建立企业的信用风险评价模型。实验结果表明，所建立的Logit模型在对中小企业的信用风险上取得较好的效果，正确判别率达到94％，能够为商业银行对中小企业投资的风险评判起一定的参考作用。最后，提出具体的风险防控方案，包括完整的控制体系的构建、授信前后评价过程及内容的设计、流程体系的简化和授信权限变更的方案等。该论文有图1幅，表6个，参考文献76篇。关键词：信用风险；Logit模型；商业银行；中小企业AbstractInChina,commercialbank'sbusinesshasbeencomposinginlargeandmedium．sizedent

8、erpri