商业银行存贷利差压力测试研究

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1、学校代码10125专业代码020204山西财经大学硕士学位论文题目商业银行存贷利差压力测试研究姓名刘森锐专业金融学研究方向商业银行经营管理研究指导教师杨有振2013年3月6日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleCommercialbankdepositandloanspreadspressuretestresearchNameLiuSenRuiMajorFinanceResearchO

2、rientationManagementofCommercialBankresearchTutorYangYouZhenMar.6th，2013山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关

3、保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日商业银行存贷利差压力测试研究摘要我国利率市场化改革起始于1996年，至今取得了显著的成果，但是由于长期处于计划经济体制与资本管制，银行利润对净利息依赖严重，高达77%。

4、据实证研究进一步的利率市场化改革会引起存贷利差逐步缩小。这一状况将危及我国银行的生存。压力测试的方法于2003年引入到我国，现在尚处于定性分析与初步探索阶段，该方法用于测试极端情况下金融机构对于风险因子的承受能力，适合于我国利率市场化条件下，利率剧烈波动对银行净利息收入的分析。本篇文章是基于利率敏感性模型的存贷利差压力测试，具体说来，就是以净利息收入为承压对象，以存贷利差变动为动因，以利率敏感性模型为方法，以银行的盈利能力为指标，以银行利率敏感型资产和利率敏感性负债为测试目标，以银行的存贷利差变动为前提，反映利率风险对银行净利息收入的极端不

5、良影响程度。通篇分析了我国十家上市银行的利润结构，净利润与营业收入占比情况，针对基准利率上下浮动1%、2%、4%、6%四种情况，分别计算了银行存贷利差敏感性缺口。随后，根据文章的分析结论，又进一步给出了我国存贷利差压力测试的可行性建议。【关键词】市场风险利率风险压力测试存贷利差压力测试1山西财经大学硕士毕业论文（设计）AbstractChina'smarket-orientedinterestratereformbeganin1996,hasachievedremarkableresults,butduetoalongperiodofpla

6、nnedeconomicsystemwithcapitalcontrols,bankprofitsaredependentonnetinterestserious,upto77%.Accordingtoempiricalstudiesfurthermarket-orientedinterestratereformwillcausethesavingsandloanspreadsgraduallynarrowing.ThissituationwilljeopardizethesurvivalofChina'sbanks.Thestresste

7、stingmethodwasintroducedin2003toChina,isstillinthequalitativeanalysisandpreliminaryexploratorystage,themethodisusedtotesttheextremecaseoffinancialinstitutionstheabilitytobearriskfactorsuitableforChina'smarket-orientedinterestrateconditions,interestratevolatilityanalysisoft

8、hebank'snetinterestincome.Thisarticleisbasedonthedepositandlendinginterestratesensitivity