中国商业银行存贷利差制约因素分析.pdf

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1、2014年第1期牡丹江师范学院学报(哲社it)No．1．2O14(总第179期)JournalofMudanjiangNormalUniversityTotalNo．179中国商业银行存贷利差制约因素分析林深(福州外语外贸学院经济学院，福建福州350007)[摘要]中国商业银行存贷利差长期存在一定程度的不合理，主要表现为毛利差偏高。本文通过系统地从利率定价机制、分业经营制度、银行经营管理水平、中间业务比重、金融生态环境、政策的影响等方面分析制约中国商业银行的存贷利差的因素，并针对利率市场化改革中的商业银行提出相应的对策与建议。[关键词]商业银行；存贷利差；利率定价机制[中图分类号]F

2、830[文献标志码]A[文章编号31003—6121(2014)O1—0017-03一中国商业银行存贷利差变动特点分析计了部分国家2007—2012年一年期毛利差水平。、中国商业银行存贷利差变动特点主要表现在以2008年以来，中国的存贷利差水平均保持在3左下两方面。右，属国际中等水平，但大大高于大多数发达国家，甚(一)利率定价机制至高于阿根廷这样的发展中国家。较高的毛利差，一中国实行利率国家管制，中国人民银行根据金融方面，使银行容易通过传统业务就能获得不少利息收市场的情况调整存贷款基准利率作为法定利率，以实入，有力地促进了银行业的发展，另一方面，也加大了现货币政策目标。国外的商业银行

3、一般采用利率市中国工商企业的筹资和投资成本。场定价机制，实行利率市场化，存贷利率则完全由金表1部分国家银行利差水平比较表融市场供求关系所决定，存贷利差取决于银行的经营国家2007年2008年2009年2010年2011年2012年管理水平。随着改革的进一步深化，中国正逐步实行中国3．3303．0603．0603．0603．0603．000日本l_0251．3211．2881．0981．0390．930利率市场化，商业银行拥有一定的利率定价权限。韩国N．A．1．3002．1661．6551．605I．695(二)利差水平加拿大4．0213．2292．3002．4042．5252．517

4、中国商业银行存贷款基准利率所形成的存贷利瑞士1．0203．1832．6712．6532．6882．658荷兰N．A．0．200—0．615—0．597—0．607—1．112差处于国际中等水平。中国商业银行的存贷利差还澳大利亚3．6694．1832．9423．0663．4003．058不尽合理，主要表现为毛利差偏高，高于许多发达国阿根廷3．0808．4194．0511．3913．4092．038家的商业银行，形成银行超额利润，而代表资金运作墨西哥4．3565．6635．0634．0743．9603．649结果的净利差水平低于多数发达国家的水平，仍有提俄罗斯联邦4．8916．4676．

5、7254．8094．0163．567升的空间。数据来源：根据IMF网站上InternationalFinancialStatisticsPublicData整理而得。在毛利差水平方面。根据国际货币基金组织注：表中利差数据均为一年期商业银行存贷款利率之差；部分(IMF)的公开数据，总体而言，发展中国家和新兴转国家缺少个别年份的利差数据用N．A．表示。轨国家的平均利差水平大大高于发达国家。表1统表22000—2011年部分国家主要银行加权平均净利差200020012002200320042005200620072008200920102011美国3．793．853．853．66N．A．0

6、．151．43．942．662．383．233．63日本1．291．351．561．25N．A．0．911．24i．181．141．101．081．O2英国2．O32．O52．191．73N．A．1．221．O72．864．972．832．672．31中国2．331．982．O21．92N．A．1．932．132．863．282．292．522．66资料来源：根据Wind和Bankscope数据库中各国主要银行的净利差加权平均而得，个别年份缺少数据用N．A．表示。在净利差水平方面。随着中国利率市场化改革出了部分国家2000—2011年主要商业银行加权平均进程的进一步推进，存贷款利率的

7、浮动区间逐渐扩净利差。可以看到，2000—2006年，中国主要商业银行大，毛利差收窄的同时对净利差也产生影响。表2列的加权平均净利差约在2％左右，相对较低。2007年[收稿日期]2013—12—2[作者简介]林深(1983一)，女，福建福州人，讲师，经济师，主要从事金融市场、金融管理研究。[基金项目]2012年福建省教育厅教育科研项目(JA12367S)2014年第1期牡丹江师范学院学报(哲社版)NO．1．2O14(总第179期)JournalofMuda