利率市场化下我国商业银行的绩效分析.pdf

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1、学校代码：10036硕士专业学位论文利率市场化下我国商业银行的绩效分析培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融硕士研究方向：银行管理作者：秦兰兰指导教师：吴青教授论文日期：二〇一六年五月万方数据AnalysisofthePerformanceofChina'sCommercialBanksunderInterestRateLiberalization万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已

2、经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构

3、送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要2015年3月12日，在十二届全国人大三次会议记者会上，全国政协副主席、央行行长周小川答记者问时回答，“今年如果能有一个机会，可能存款利率上限就放开了，大家期望中的最后一步就走出来了，这个概率应该说是非常高的”。8月25日，中国人民银行实行降息降准政策，宣布放开一年以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定

4、期存款的利率浮动上限不变。但保留了一年期以下存款利率的管制。10月23日，中国人民银行再次启动双降政策，并宣布，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。这意味着，中国已经基本取消利率管制、实现利率市场化了。一直以来，央行按照“先贷款后存款，先长期后短期，先大额后小额”的顺序，渐进式地推进利率市场化，至今已基本完成利率市场化的改革。在此过程中，对我国商业银行的绩效影响值得探查。银行利差逐渐缩小、客户结构发生转变、竞争越来越激烈、资产负债结构因银行而异、产品创新程度不断加深，这些变化无疑对商业银行的绩效

5、产生很大的影响。本文运用了定性分析与定量分析相结合的分析方法。定性分析是结合利率的相关理论和利率市场化对商业银行影响的路径理论，分析在利率市场化的推进过程中，在理论角度上看，我国商业银行会受到的影响。理论分析需要数据作为支持，这就需要定量分析对定性分析进行数据支持。在定量分析中，选用的数据为2007-2015年11家商业银行的季度数据，其中包括存贷利差、竞争强度、资产负债结构、产品创新程度等多个指标，而这些指标是影响银行业绩效表现的主要因素。随着利率市场化的推进，会导致存贷利差收缩、竞争程度日益激烈、资产负债结构改

6、变、产品创新程度加强，从而进一步影响银行的盈利能力和绩效表现。另外，本文还运用了实证分析方法来分析利率市场化对我国商业银行绩效的影响，通过商业银行绩效与这些因素之间的回归实证分析，最终得出这些因素对我国商业银行的绩效影响，从而判断利率市场化对我国商业银行的绩效影响机制。通过分析利率市场化对我国商业银行的影响，我们得知，我国商业银行目前面临着严峻的发展形势。利率市场化会冲击我国商业银行的业务结构，直接压缩存贷款利差和中间业务收入，同时也会提高我国商业银行的经营风险和利率风险。因此，我国商业银行必须顺应时代发展潮流，找

7、准市场定位，实现差异化经万方数据营，大力发展中间业务，减少对利差的依赖，加强利率风险控制，提高定价能力，把握住利率市场化带来的机遇，实现转型和新一轮的发展。关键词：商业银行，利率市场化，影响，对策万方数据AbstractOnMarch12,2015,atthethreesessionoftheNationalPeople'sCongresspressconference,theCPPCCViceChairman,centralbankgovernorZhouXiaochuananswerreporters,“ift

8、hereisanopportunitythisyear,depositinterestratesmayonthethrelease.Weexpectthelaststepoutandthisprobabilityisveryhigh.”OnAugust25,thepeople'sBankofChinaannouncedthereleaseofmorethan