利率市场化背景下我国商业银行的利率风险衡量

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1、万方数据指导小组成员名单薛军工高卫国陈文斌杨卫红教授副教授万方数据目录lYlllltl2llll8llllE6lllIll4lll4lllll6llllll4illl摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．iv第一章引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一1第1节研究的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1第2节基本思路与框架结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1第二章利率市场化改革⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3第1节我国利率市场化改

2、革的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．1．利率市场化的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．2．利率市场化的重要意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3第2节我国利率市场化改革的进程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯～4第3节我国利率市场化改革的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．63．1．阶段性风险和恒久性风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一73．2．微观风险和宏观风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯．8第三章利率市场化背景下我国商业银行的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第1节我国商业银行

3、面临的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一91．1．商业银行在利率市场化进程中面临的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯91．2．我国商业银行在利率市场化进程中面临的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．10第2节我国商业银行面对利率风险的现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10第四章商业银行风险衡量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第1节我国商业银行利率风险的衡量现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第2节利率风险的衡量方法及选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯122．1．利率风险的衡量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯122．2．我国利率风险衡量

4、方法的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第3节运用利率敏感性缺口法衡量银行的总体利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．143．1．利率敏感性缺口⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯153．2．运用敏感性缺口来控制利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯153．3．利率敏感性缺口模型管理策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16第4节运用久期分析法来衡量银行债券资产的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．174．1．我国商业银行固定利率债券资产组合的久期计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．174．2．我国商业银行浮动利率债券资产组合的久期计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．19第5节运用VaR来衡

5、量商业银行的利率风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯205．1．VaR模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．205．2．VaR模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20万方数据第五章我国商业银行利率风险控制与监管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第1节利率风险的控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第2节利率风险的监管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第3节我国商业银行利率风险控制与监管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26第六章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯28参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30万方数据摘要伴随着我国不断加快的利率市场化，利率风险管理的问题越来越突出，加强利率风险管理也成为了商业银行的迫切要求。利率市场化不仅是对我国整个金融体系的运行实现市场化，提高整个金融体系运行效率的内在要求，也是为了适应全球金融市场的统一规则，为主动参与国际经济、金融合作与竞争的打下基础。利率市场化在短期和长期内都将对我国商业银行经营产生全方位的影响，如何从容应对市场化的机遇和挑战，提高利率风险管理水

7、平，在日渐市场化和日益开放的经营环境中立于不败之地，已成为当前我国商业银行面临的一项迫切任务。本文对商业银行利率风险管理这一问题的研究，探索出适合于国内商业银行的利率风险管理模式，具有重要的理论和实践意义。本文通过回顾我国的利率市场化进程，引出我国利率市场化所面临的的风险，从而进一步揭示出我国商业银行在利率市场化进程中所面临的风险，以及在这个过程中我国商业银行对利率风险的管理现状。接着讨论了适合我国商业银行对于利率风险的几种衡量方法，包括了：运