毕业论文-魏相育-小波和时间序列-终稿

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1、专业资料参考西南财经大学SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics2014届本科毕业论文（设计）论文题目：基于小波分解的时间序列预测及应用学生姓名：魏相育所在学院：经济信息工程学院专业：信息系统与信息管理（金融智能与信息管理）学号：41032103指导教师：叶淋宁成绩：2014年5月word格式整理专业资料参考本科毕业论文（设计）原创性及知识产权声明本人郑重声明：所呈交的毕业论文（毕业设计）是本人在导师的指导下取得的成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文引起的法律结果完全由本人承

2、担。本毕业论文（毕业设计）成果归西南财经大学所有。特此声明毕业论文作者签名：作者专业：信息系统与信息管理（金融智能与信息管理）作者学号：410321032014年5月10日word格式整理专业资料参考西南财经大学本科学生毕业论文（设计）开题报告表论文（设计）名称基于小波分解的时间序列预测及应用论文（设计）类型B导师叶淋宁学生姓名魏相育学号41032103专业信息管理与信息系统（金融智能与信息管理）1.研究背景与目的从2002年至今，国际黄金价格总体趋势上涨明显。黄金作为重要的储值工具，其价格波动是影响货币市场的重要因素。同时国际金价受各种宏观经济因素影响，波动无常。对其时间序

3、列的研究，很有意义。小波理论根据时-频局部化的要求发展而来，具有自适应和数学显微镜的性质，特别适合非平稳、非线性信号的处理。故引入小波变换通过小波理论将原始数据进行分解，再建立时间序列模型以便预测，与原始数据的直接拟合与预测具有重要的研究意义。2.研究方案2.1.研究思路(1).文献综述与理论研究搜索并总结小波理论在金融时间序列领域应用的相关文献，学习小波分析方法和金融时间序列的处理方法，进行文献综述，为实证研究做准备。(2).实证研究采集近期黄金期货收盘价作为金融时间序列数据，运用小波理论进行去噪和预测分析，并评估小波理论应用于期货市场的有效性。2.2.基本模型对原始数据进

4、行小波分解，对于分解后所得重构细节系数和近似数据以及原始数据分别建立能反应方差波动率特性的GARCH模型，并进行基于小波处理的时间序列的预测和原始数据的静态预测，最后分析误差得到对比结果，分析流程如图1所示：word格式整理专业资料参考图1基于小波分解的和未经处理的数据时间序列的预测与比较1.预期成果：以论文的形式提交研究报告，分析小波分解对时间序列预测的优化作用，并得出相应的结论。2.研究计划与时间安排第一阶段（2013.11-2014.01）查阅相关资料确定选题并完成开题报告；第二阶段（2014.01-2014.02）完成文献综述，搜集数据并确定研究思路；第三阶段（201

5、4.02-2014.03）完成论文初稿撰写；第四阶段（2014.03-2014.04）论文修改及定稿；第五阶段（2014.04-2014.05）进行论文答辩。指导教师签名：日期：论文（设计）类型：A—理论研究；B—应用研究；C—软件设计等。word格式整理专业资料参考摘要摘要：黄金作为重要的储值工具，其价格对货币市场有相当大的影响。从2002年起，国际金价持续上涨，其时间序列具有明显的不平稳性。2008年爆发次贷危机，使全球经济陷入发展疲软状态，但国际金价具有相当好的回调力度，所以其数据具有一定的可研究性。受全球经济一体化等因素的影响，金融市场波动性加剧，用传统时间序列分析进

6、行预测，会带来一定的误差。用小波变换对时间序列进行分解和去噪，然后再建立相应的时间序列模型进行预测，可以改变预测的效果。本文探讨了小波分解与时间序列的理论知识和相关应用，并用国际金价进行了相应的实证分析：先将原始数据进行小波分解处理，对分解后的各低频信号和高频信号进行时间序列的建模及预测，然后用原始的数据进行时间序列的建模和预测，最后比较二者的预测误差和百分比，得到在小波分解的基础上进行的时间序列预测结果更好的结论。同时，在对各个时间序列进行分析的过程中，本文用到了单位根检验、AIC准则定阶法、相关函数确定模型以及残差序列等统计检验，为模型的建立和预测提供支持和验证。关键字：

7、小波分解GARCH模型时间序列预测word格式整理专业资料参考AbstractAsoneofthemostimportantvalue-storedtools,goldhasaconsiderableeffectoncurrencymarkets.Since2002,worldgoldtradepricecontinuetorise,itstimeserieshasobviouslyinstability.Subprimemortgagecrisisstartedin2008,makesthegloba