基于半参数分位数回归分析的Granger因果推断

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1、分类号：密级：ＵＤＣ：编号：河北工业大学硕士学位论文基于半参数分位数回归分析的Ｇｒａｎｅｒ因果推断ｇ论文作者：刘征学生类别：全日制学科门类：理学硕士学科专业：统计学：指导教师：陈爽职称副教授ＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏＨｅｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｆｏｒＴｈｅＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｏｆｇＳｃｉｅｎｃｅｉｎＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＳＴＡＴＩＳＴＩＣＡＬＩＮＦＥＲＥＮＣＥＯＦＧＲＡＮＧＥＲＣＡＵＳＡＬＩＴＹＷＩＴ

2、ＨＡＳＥＭＩＰＡＲＡＭＥＴＲＩＣＱＵＡＮＴＩＬＥＲＥＧＲＥＳＳＩＯＮＡＮＡＬＹＳＩＳｂｙＬｉｕＺｈｅｎｇ－Ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＶｉｃｅＰｒｏｆ．ＣｈｅｎＳｈｕａｎｇＮｏｖ．２０１６原创性声明：所呈交的学位论文，进行研宄工作所本人郑重声明，是本人在导师指导下取得的成果，本学位论文的。除文中己经注明引用的内容外研宄成果不包含任何他人创作的，也不包含本人为获得、己公开发表或者没有公开发表的作品的内容其他学位而使用过的材料。对本论文所涉及的研宄工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论

3、文原创性声明的法律责任由本人承担。：．学位论文作者签名：曰期１叫．／２｜匕关于学位论文版权使用授权的说明工业大学关于收集：学本人完全了解河北、保存、使用学位论文的以下规定校有权采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供本学位论文全文或者部分内容的阅览服务；学校有权将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流；学校有权向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）：知学位论文作者签名：彳Ｌ日期／２．Ｉ！ｔ：日期：弘导师签名／（．２．丨以河北工业大

4、学硕士学位论文摘要一在研究经济变量间的动态关系和个变量是否有助于预测其它变量时－，Ｇｍ一ｎｇｅｒ因果关系己经成为个非常重要的工具，同时也是理论探究的重点和热点，诸多研究者己经进行了检验Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系存在性的研究。本文的研究目的在一类部分线性变系数分位数回归模型一些参数的值可以是协变量的函于发展，数一，并且提出了两种参数和非参数函数系数的估计方法，种是基于相依数据的部分线性变系数分位数回归模型的估计方法一；另种是基于支持向量机分位数回归的部分变系数动态模型的估计方法一一三阶段估计法和迭代加权最小二乘估计法。部分线性变系

5、数分位数回归模型不仅是线性Ｇｒａｎｇｅｒ因果相关性分析的自然扩展，也能使我们看到Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系的结构。最后利用提出的Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验方法对中国、美国、英国的股票市场指数进行Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验，一得到周前美国和英国股票市场指数有助于预测当前中国的股票市场指数。关键词：Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系支持向量机回归分位数回归相依数据部分线性变系数模型迭代加权最小二乘法Ｉ基于半参数分位数回归分析的ＧＶｆｔｎｅｒ因果推断ｆＡＢＳＴＲＡＣＴＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉｔｈａｓｂｅｃｏｍｅａｎｉｍｏｒｔ

6、ａｎｔｃｏｎｃｅｔａｎｄｔｏｏｌｉｎｔｈｅｓｔｕｄｏｆｙｐｐｙｔｈｅｄｎａｍｉｃｌｉｎｋａｇｅｓｂｅｔｗｅｅｎｅｃｏｎｏｍｉｃｖａｒｉａｂｌｅｓａｎｄｔｏｅｘｐｌｏｒｅｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔｙａｎｅｃｏｎｏｍｉｃｖａｒｉａｂｌｅｈｅｌｐｓｆｏｒｅｃａｓｔａｎｏｔｈｅｒｏｎｅｉｔｉｓａｌｓｏａｆｏｃｕｓａｎｄｈｏｔｓｏｔ，ｐｉｎｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｆｔｈｅｔｈｅｏｒｙｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓｈａｖｅｓｕｅｓｔｅｄａｖａｒｉｅｔｏｆｍｅｔｈｏｄｓｔｏ，ｇｇｙｔ

7、ｅｓｔｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉｔｙｉｎｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ．Ｉｎｔｈｅｔｈｅｓｉｓｔｈｅｍａｉｎ，ｏｂｅｃｔｉｖｅｉｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐａｃｌａｓｓｏｆｓｅｍｉａｒａｍｅｔｒｉｃｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓｕａｎｔｉｌｅｒｅｒｅｓｓｉｏｎｊｐｑｇｍｏｄｅｌｓｔｈａｔａｒｅｏｆｐａｒｔｉａｌｌｙｌｉｎｅａｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｔｈｅｖａｌｕｅｓｏｆｓｏｍｅｃｏｅｆｉｃｉｅｎｔｓｍａ，ｙｂｅｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅｃｏｖａｒｉａ

8、ｔｅｓｗｅ