请教关于向量自回归模型的问题

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1、请教关于向量自回归模型的问题这一模型对样本量有严格的限制吗？由于设计到滞后项，是不是不能太少呢？还有，这个模型好像不是建立在严格的经济理论、因果关系基础上的，如果建立模型分析动态变化规律后，还可以建立面板数据去进行因果或影响因素的分析么？帮忙解答，谢谢各位！传统的联立方程组的结构性方法是用经济理论來建立变量Z间关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明。并且,内生变量既可以出现在等式的左端又可以出现在等式的右端使得估计和推断更加复杂。Sims(1980)提出了使

2、用模型中的所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行冋归，用于相关时间序列系统的预测和分析随机扰动对变量系统的动态影响，这是一种非结构化的多方程模型。它不带有任何事先约束条件，将每个变量均视为内生变量，避开了结构建模方法中需要对系统中每个内生变量关于所有变量滞后值函数的建模问题，它突出的一个核心问题是“让数据自己说话”(Gujarati,1997)。因此，VAR模型本身不带有事先约束条件的特点，表明这个模型不需要所谓的理论论证，因为任何论证过程将违背“让数据自己说话”的基本原则，可是，目前很多重要

3、的学术杂志上所发表的时间序列问题的文章，都试图在运用VAR模型分析之前先推导出一个向VAR靠拢的理论模型，这个过程真的有必要吗？我想分析中国某省人力资本与城乡收入差距的关系，拟通过人均教育支出及食品支出的有关数据来反映人力资本的状况，并分析二者对城乡居民收入差距的影响程度。如果以城乡居民收入差距、食品支出差距和教育支出差距等时间序列指标来进行模型分析，是不是先要做协整分析然后再做向量自冋归模型？可是我对向量自冋归模型不是很了解。请懂的人指教下，要具体的做法，或者给些参考书目或者别的更权威的做法，

4、谢谢！你的这个有好几个变量，是不是应该建多元回归模型啊？自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归。在eviews可以做MA模型、AR模型和ARMA模型。一个变量建立自回归的时候，首先观察一个变量的线图是否平稳，如果发现没有趋势上的变化，只是在一个值附近的波动则可以认为平稳，再对该变量进行单位根检验，如果检验结果的统计量，小于右边给出的显著性水平下的临界值，则认为它平稳可以建立自冋归。如果不平稳，对这个变量做差分，一般有一阶差分和二阶差分，也是先验证其平稳性。如果平稳了，观察它的偏相关与自相关图

5、，选择合适的模型，建立时间序列自回归模型。如果是在多元回归方程中引入某个变量的滞后项，如对y建立p和q的一阶延迟q(-l)的回归方程，在输入命令时直接输lsycpq(l)就可以。我是学统计经济分析的，这学期刚学的初级计量经济学和时间序列，仅有些粗浅的了解，希望有所帮助。建议找一本计量经济学和eviews操作的书，我们学的是李子奈的《计量经济学》，里而有一章专讲时间序列。转型吋期中国的经济波动与货币政策效应分析龚敏李文溥（厦门大学宏观经济研究中心361005）本文分析1994-2004年期间我国货

6、币政策的效应。通过建立向量自冋归模型，我们利用脉冲响应函数和方差分解研究了货币供应量变化对GDP（名义和实际）和价格水平的影响机制。获得两个结论：一、20世纪90年代中后期以來，我国货币政策依然有效但有限；二、货币供应量的变化较难解释我国价格水平变化。进一步，我们从经济转型期我国货币政策运行的宏观环境（如市场化程度、开放度、金融市场的完善程度等方而）的变化入手，分析影响货币政策效应的因素。认为：近期，在我国货币政策依然影响实际经济，但政策目标能否实现依赖于执行货币政策的方式（主要是对投资的影响方

7、式）以及政策力度。关键词：货币政策效应VAR模型脉冲响应函数方差分解EffectivenessofMonetaryPolicyinChina:SomeEmpiricalEvidencein1994-2004GongMinLiWenpuAbstract:Thispaperisaimedtoanalyzetheeffectivenessofmonetarypolicyintheperiod1994-2004・Forthispurpose,WeestimateVAR（2）modelonquarterl

8、ydataandinvestigateshowthechangeinmoneysupplyimpactsontheGDPandRPI.Theanalysisinthispaperhasfoundthattheeffectivenessofmonetarypolicyisexistbutlimited,thechangeinmonetarysupplyisnotassociatedwiththechangeofpriceindex.Furthermore,thispaperalsoattempts