跨国经营对我国上市银行效率的影响研究——基于drf-dea-tobit相结合的实证分析

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1、F831公开分类号：____________密级：______________ＵＤＣ：____________单位代码11646：______________硕士学位论文论文题目：跨国经营对我国上市银行效率的影响研究——基于DRF-DEA-Tobit相结合的实证分析1111021019学号：_________________________姓名：_________________________秦飞飞金融学专业名称：_________________________商学院学院：_________________________贺翔指导教师：_____

2、____________________论文提交日期：2014年1月7日万方数据AThesisSubmittedtoNingboUniversityfortheMaster’sDegreeStudyontheInfluenceofChineseListedBanks’InternationalizationonEfficiency:BasedonanempiricalmethodofDRF-DEA-TobitCandidate：QinFeifeiSupervisors：(Associate)ProfessorHeXiangFacultyofBusin

3、essNingboUniversityNingbo315211，ZhejiangP.R.CHINADate:Jan10,2014万方数据独创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得宁波大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。签名：___________日期：____________关

4、于论文使用授权的声明本人完全了解宁波大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵循此规定）签名：___________导师签名：___________日期：____________万方数据宁波大学硕士学位论文跨国经营对我国上市银行效率的影响研究——基于DRF-DEA-Tobit相结合的实证分析摘要伴随着中国加入WTO、银行业全面对外开放、人民币国际化进程的有序开展，作为金融业的主力军，中国商业银行在跨国经营

5、竞争中面临着前所未有的机会和挑战。如何在经济全球化背景下实现跨国经营也成为我国商业银行的必然选择。本文从我国商业银行跨国经营程度和效率值状况入手，在文献综述基础上，构造了跨国经营对银行效率影响的理论框架，概括出效率影响的两重性及效率改进机制；随后的实证部分以16家上市商业银行2007-2012年财务数据为研究样本，利用DRF-DEA（DataReductionFactor-DataEnvelopmentAnalysis）方法，针对研究中普遍存在的指标选取不一致问题，将因子分析和数据包络分析加以整合，测量各行效率值，并结合聚类分析归类解释。最后将研究视

6、角转向跨国经营对银行效率值的影响上，运用Tobit模型考察二者关系。主要研究结论有：首先，从效率值结果看，我国商业银行效率值虽在低位运行，却总体呈现逐年递增趋势。其中跨国经营程度较高的6大商业银行综合效率和规模效率普遍低于跨国程度较低的商业银行，技术效率表现则差强人意，进一步证实了跨国经营的技术改进作用。其次，与国际化程度“三阶段”S型曲线理论一致，面板数据Tobit模型回归结果显示，现阶段我国上市银行跨国经营对效率并无显著改善作用。海外净利息收入占比对技术效率、综合效率竟有显著地负作用，而海外利润总额占比对二者虽起改进作用，但并不显著。同时，海外变

7、量对规模效率作用均不显著。这也从侧面反映了处于国际化程度初级阶段的银行业难以实现规模经济，发挥效率改进作用。最后，针对上述实证结论结合“三阶段”理论提出我国商业银行跨国经营需要突破“阈值”（Threshold），实现效率改进。关键词：跨国经营，商业银行，效率，因子分析，DEA，TobitI万方数据跨国经营对我国上市银行效率的影响研究——基于DRF-DEA-Tobit相结合的实证分析StudyonTheinfluenceofChineseListedBanks’InternationalizationonEfficiency:Basedonanempi

8、ricalmethodofDRF-DEA-TobitAbstractAlongwiththemembersh